28 октября 2016 в 1:36

Удивительное движение.

Прибыльные сюрпризы при осуществлении операций. Сколько времени сохраняется тенденция? До момента разрыва. Данная фраза достаточно лаконична и, в целом, вызывает отчаяние у многих новичков. Тенденции рано или поздно заканчиваются, и поэтому мы должны извлечь их них выгоду. В данной статье Вы научитесь использовать изменение тенденции при оперативном подходе.

Основная информация

В данной статье мы проанализируем момент разрыва тенденции, а также способ использования данной ситуации как возможность рентабельного трейдинга при низком уровне рисков. Это так называемое «удивительное движение». Представим себе, что тенденция уже существует достаточно долго, и различные участники рынка видят данную тенденцию с той же четкостью, которая наблюдается на графике (синяя линия). Таким образом, мы можем предположить, что чем более длительной и очевидной является тенденция, тем более число участников рынка замечают ее и пытаются ее использовать. При этом не имеет значения, открывают ли участники рынка операции в каждой точке тенденции, расширяют ли свои позиции или следуют совсем другому коммерческому подходу. На данном примере мы рассмотрим в условиях рынка фьючерс DAX, который не формирует новые s. С октября 2014 года на рынке отмечалось движение, почти как в книге с последовательными иллюстрациями, описывающее тенденцию к формированию новых s. Каждый участник рынка двигался только в одном направлении: к повышению. В первую очередь, была преодолена магическая отметка, составляющая 10.000 пунктов, а затем произошел небольшой спад в феврале 2015 года в сторону новых s в рамках тенденции. С этого момента тенденция начала действовать.

Это означает, что большинство участников рынка воспринимали себя в рамках долгосрочной восходящей тенденции. Сейчас рассмотрим пример удивительного движения. Если мы представим, что многие участники рынка думают и действуют в унисон, то разрыв тенденции удивит многих трейдеров. Поставим себя на их место: некоторые трейдеры сейчас вынуждены закрывать свои позиции, те, которые они тщательно продумывали при открытии, другим придется даже изменять свои позиции. Тем не менее, существуют другие трейдеры, которые примкнули к тенденции так поздно, что не имеют другой возможности, как закрыть свои позиции с убытками во избежание еще большего ущерба. Это похоже на ситуацию, при которой многие участники рынка обязаны действовать быстро, с целью гарантии прибыли и/или минимизации убытков. Именно эта ситуация называется «Удивительное движение». Рисунок 1 иллюстрирует ситуацию. В красном разделе показано формирующееся удивительное движение и новая тенденция на понижение. Мы наблюдаем постоянную и долгосрочную тенденцию, которая подходит к своему концу. Давайте вспомним определение тенденции: тенденция возникает при увеличении s и наличии минимумов в ценах в восходящей форме. Тенденция к снижению является результатом спада s и минимумов.

Что вызывает удивительное движение?

Это и есть наиважнейшая точка, в которой все участники рынка впервые узнают друг друга. В данной точке они обязаны противостоять реалиям рынка и исследовать новые пути. Таким образом, ситуация, скорее всего, будет сопровождаться непропорционально большим объемом трейдинга. Поэтому именно здесь в игру вступает стратегия «удивительного движения». Зная о высокой степени заинтересованности рынка в данной позиции, мы можем разработать идею трейдинга, основанную на снижении цен. Посредством импульса, возникающего на рынке, мы приближаемся к завершению имеющейся тенденции, при этом возникает новая тенденция, и, таким образом, создается ситуация, которая может на очень короткое время обеспечить равновесие.

Подробное описание идеи:

1. Текущая тенденция должна быть в высокой степени очевидной и, таким образом, хронологически она должна действовать в течение продолжительного периода времени.

2. Тенденция должна находиться на той грани, когда она перестает соответствовать определениям тенденции.

3. Рынок формирует первый спад тенденции.

4. Возникающий объем трейдинга обязывает многих трейдеров принимать активное участие в рыночных операциях именно в этой точке.

На Рисунке 2 продемонстрирована следующая ситуация. Рынок не формирует новых s. 13, 14 и 15 апреля 2015 года было достигнуто завершение движения в сторону повышения в долгосрочной перспективе. Через несколько дней отмечается первичное падение рынка, и, таким образом, участники рынка могут подумать, что это является лишь коррекцией тенденции к повышению, установившегося движения. Консолидация, установленная в диапазоне от 11600 до 12000 пунктов с 17 по 28 апреля 2015 года (желтый прямоугольник) может снова дать надежду на то, что рынок продолжит рост после консолидации. После падения ниже уровня цен, составляющих 11600, участники рынка полностью теряют надежду на продолжение роста. Здесь мы наблюдаем появление противоположной тенденции – тенденции к понижению. Благодаря этому становится очевидно, что тенденция к понижению четко определяется падением минимумов и падением максимумов. Таким образом, необходимо предвидеть это движение в контексте динамики рынка, в каком-то смысле, опередить толпу. Идея трейдинга активируется падением ниже отметки 11600 (и, таким образом, подтверждением возникновения новой тенденции к понижению). Предел убытков располагается на недавнем предыдущем уровне, в данном случае, на уровне 12100 пунктов. Имеет смысл поместить предел на разумном расстоянии от 20 до 30 пунктами над ежедневной базой в период последнего высокого пункта. Мы видим, что при разрыве на рынке формируется максимальный объем. Это является импульсом. Операторы обязаны в этот момент среагировать на понижение. Долгосрочное движение к повышению завершено.

Вывод

Ключевое значение «удивительного движения» заключается в самом его названии: сюрприз, созданный текущей долгосрочной тенденцией, создающий отклонение при большом объеме операций. Данный вид трейдинговых ситуаций не сразу же отражается на графике. И, таким образом, мы можем работать с ними на опережение, то есть, опережая (умственно, интеллектуально) динамику рынка. Если мы вовремя обнаружим тенденцию, мы можем провести очень рентабельную операцию. Кроме того, необходимо отметить, что данный метод может применяться ко всем изменениям тенденций. Однако удивительное движение увеличивается в зависимости от масштаба тенденции и числа участников рынка. Принимая во внимание вышесказанное, предполагается, что движение первой противоположной тенденции является наиболее значимой на ежедневном графике по отношению к меньшему движению в противоположную сторону на графике за 1 час.

Описание стратегии

Название стратегии:

Необычное движение

Тип стратегии:

Произвольный

Временной горизонт:

Все таймфреймы начиная с 5 минут

Конфигурация:

Начальный контртренд

Вход:

С подтверждением противоположного тренда в текущем временном ряду

Лимит потерь:

При новом тренде – ниже последнего соответствующего минимума; при восходящем тренде – выше соответствующего максимума

Цели:

Согласно тренду

Управление риском и деньги:

1% инвестиционного капитала

 

Не имеет значения, открывают ли участники рынка операции в каждой точке тенденции.

Карстен Умланд

Карстен Умланд изучал экономику, и уже более 10 лет осуществляет операции на фондовом рынке. Его стиль трейдинга основан на собственной рыночной технологии и богатом опыте работы. Он делится с нами своими знаниями в ходе индивидуальных личных образовательных курсов, а также на сайте www.simplifi ed-trading.com

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.