15 июня 2015 в 14:27

Стать охотником. Как добиться успеха на финансовом рынке с помощью стратегии распознания прорывов.

Опять сработали стопы? Вам стоит задуматься о перспективе стать охотником, начав выслеживать чужие стопы и получать прибыль с помощью ловушек для трейдеров. Входите на рынок в момент, когда другим пора выходить и наблюдайте за тем, как трейдеры будут попадаться на приманку – это время вашего триумфа.

Психологические следы

Поиск торговых стратегий с минимальным уровнем риска всегда был основной задачей для трейдеров и инвесторов. Мало что изменилось. Основная цель состоит в том, чтобы вычислить ситуации, в которых риски оправдываются размером потенциальной прибыли.

Способность применять на практике законы поведения рынка и распознавать повторяющиеся прибыльные модели является несомненным преимуществом. В определенные моменты на графике отражается короткое противостояния продавцов и покупателей, напряжение возрастает и в результате возникает четкая динамика движения. Подобные ситуации оставляют заметный след на рынке (в том числе и психологический), который в последствие может быть использован для успешной торговли.

Цель стратегии

В основе стратегии распознания прорывов лежит специфическая модель консолидации графика рынка форекс и получение прибыли от ложных прорывов преобладающего тренда. Так называемая «ловушка для трейдера» представляет собой один из наиболее важных аспектов в дополнение к остальным преимуществам. Ловушки образуются по вине участников, практикующих контр-трендовую стратегию. Чаще всего это молодые, неопытные и очень амбициозные трейдеры, которые торгуют против основного направления рынка. Они пытаются выстроить торговлю на прорывах, обратных направлению тренда. Зачастую подобные ситуации сулят легкую добычу, однако, войдя однажды, они постоянно прибегают к резкой смене направления торговли и тем самым застают остальных участников рынка врасплох. Этот прием называется ловушкой трейдера. Он грозит остальным участникам рынка ощутимыми потерями. К сожалению, рынок не учит человечности.

В соответствии с данной стратегией, на рынок следует входить при первых признаках ложного прорыва, позаботившись о надежном стоп-лоссе, и воспользоваться последующей паникой. Дилемма заключается в том, что импульсивные движения начинаются в соответствие с направлением тренда и усиливается по мере приближения к стоп ордерам. Ваша цель заключается в том, чтобы вывести ваши собственные позиции в зону прибыли в рамках первичного импульса. После этого вы можете заработать на резких колебаниях преобладающего тренда. Очень важна предыдущая модель консолидации в развитии тренда, так как многие приверженцы контртрендовой стратегии (желательно, в разных таймфреймах) должны проявить обеспокоенность по поводу окончания существующего тренда и приближающейся смены направления. Необходимо учитывать более старший таймфрейм (относительно входа) для того, чтобы убедиться в достоверности стратегии. Вероятность успеха в среднем составляет 65%. Среди преимуществ стратегии отмечаются ясно выраженный вход и надежный стоп-лосс.

Установка

Установка происходит в три этапа: (I) создать напряжение в тренде, (II) ловушка трейдера наравне с (III) охотой на стопы и продолжение тренда. Применяя данную стратегию, важно внимательно анализировать как график на входе, так и более старший таймфрейм (HT). Как правило, старший таймфрейм превышает начальный график в 4-6 раз. Например, старший таймфрейм для 15-минутного таймфрейма представлен 60-минутным графиком. Первые две фазы определяют установку. Для входа в долгие позиции существуют следующие правила (для входа в короткие позиции эти правила прямо противоположны):

(I) Создание давления в тренде:

a. старший таймфрейм (HT): экспоненциальная скользящая средняя (EMAs) в правильном порядке, который представляет собой EMA>21EMA>50EMA. Это применимо к последним 15 свечам на HT.

b. Энергичное движение перед консолидацией: продолжительность импульса (минимум 6xATR(14), где ATR = средний истинный диапазон) соответствует продолжительности периода резких колебаний.

c. Консолидация: модель горизонтальной консолидации в пять касаний как минимум (в идеале формируются более низкие максимумы)

(II) Ловушка трейдера:

a. Старший таймфрейм (HT): цена на HT с экспоненциальной скользящей средней (8/21 EMA)

b. Прорыв: пробой с закрытием свечи ниже горизонтального уровня консолидации. Предпочтение отдается явным и динамичным прорывам с минимальными последствиями.

c. Повторный прорыв: После того, как будет сформирована свеча повторного прорыва, цена должна вернуться в зону над горизонтальной линией. Повторный прорыв может произойти как сразу, так и несколько свечей после. Вход осуществляется в тот момент, когда повторный прорыв находится выше горизонтальной линии прорыва, подтверждающего ловушку для трейдера. Стоп устанавливается во время входа. Его уровень должен быть немного ниже минимума прорыва. Целевая прибыль рассчитывается по 100% проекции предшествующего резкого колебания и устанавливается на минимальном значении прорыва. После входа мы ожидаем, что движение будет таким же, как и на модели. Соотношение риска и прибыли должно быть больше 3. Эта модель работает в большинстве случаев благодаря надежному стоп-лоссу. (см. рис. 1). Мы частично выходим из позиции после достижения уровня стоп-лосса или соотношения риск/прибыль 1:1,2. После закрытия ¼ позиции и установки стопа ниже линии прорыва, данная позиция является безубыточной. На этом уровне стоп по-прежнему является надежным. Около 20% времени уходит на повторное тестирование уровня прорыва. Каждый раз при достижении нового максимума, мы перемещаем стоп по оставшейся позиции на уровень 25% от прибыли, пока не будут достигнуты стоп или тейк-профит.

Убеждения как прочная основа:

Надежные торговые системы, с помощью которых можно получать стабильную прибыль в долгосрочной перспективе, основываются на убеждениях. Эти системы сделают трейдера успешным только в том случае, если он согласится со следующими убеждениями:

- Тренды длятся дольше, чем могут предложить трейдеры.

- Консолидация цен в пределах одного тренда представляет собой период пауз (или коротких обновлений). Они необходимы для того, чтобы тренд мог набрать силу для продолжения.

-Участники рынка оставляют «психологические следы» на графиках, которые могут быть приняты за визуальные модели. Понимание эмоциональной динамики дает большое преимущество при торговле на рынке.

- Психология толпы в большинстве случаев не работает на финансовом рынке и приводит к потерям.

- Самоуверенные трейдеры не всегда успешны.

- Трейдеры попадают в ловушку, когда развиваются самые сильные и надежные движения.

Примеры

Рисунок 2 (длинная позиция по GBP/USD) показывает, что существует четкая тенденция консолидации в рамках развития тренда, которую мы можем наблюдать на горизонтальной линии с 7 касаниями ( см. светло-зеленую линию, пронумерованную от 1 до 7). 1 июля 2014 года между 3 часами дня и 6 часами утра следующего дня покупатели и продавцы преследовали друг друга. В это время происходило повышение давления, которое являлось важным для продолжения тренда.

Из-за продолжительной консолидации ( 15 часов) многие участники рынка получили уведомление об этой ситуации. Чем дольше длилась консолидация, тем больше убеждались трейдеры, использующие контртрендовую стратегию, что открытая после прорыва короткая позиция будет успешной. Напряжение росло (см. несколько маленьких свечей около линии) и, в любом случае, нужно было принимать решение. Под зеленой линией можно заметить несколько попыток прорыва.

Повторный прорыв подтвердил ловушку для трейдера и привел к открытию длинной позиции (1,7102). Стоп находится ниже зеленой горизонтальной линии, ниже отметки 1,7000, а также ниже отметки прорыва. Целевая прибыль (1,7162) равняется соотношению прибыль/риск 1:5,3. Данную ситуацию нельзя рассматривать, не принимая во внимание «психологические следы».

Трейдеры, использующий контртрендовую стратегию, открыли короткие позиции с пробойной свечой. В то время как некоторые стоп-ордера были установлены сразу за линией, другие были установлены на различных максимумах консолидации. Позиции продемонстрировали первые признаки слабости, поскольку цена пробила сильный уровень сопротивления линии прорыва снизу вверх. Трейдеры, практикующие контртрендовую стратегию, застыли в недоумении. Стоп-ордера, установленные на манер каскада, резко приблизились и действуют словно магниты.

Существует ещё одна группа участников рынка, которые могут попасть в эту ловушку – это покупатели, извлекающие прибыль из своих длинных позиции на протяжении некоторого времени. Они боятся потерять часть своей прибыли и, следовательно, склонны слишком сильно оберегать свои доходы. Стоп-ордер устанавливается на предположительно безопасном уровне, сразу же под горизонтальной чертой. В результате, прорыв вниз достигает стоп-лосса, что создаёт ловушку. Ввиду продолжения восходящего тренда, трейдер опасается возможных потерь. Ему необходимо заново войти на рынок, что поспособствует росту цены.

Вы можете чётко проследить принцип охоты с использованием стоп-ордеров с сильным движением выше максимумом консолидации (длинная зелёная свеча). Мы частично закрываем сделку с соотношением риск/прибыль 1:1,5 на отметке 1,721 и ставим стоп ниже линии прорыва. Таким образом, сделка становится безубыточной. Целевая прибыль (100% вероятности) достигается через несколько часов, и сделка закрывается на уровне 1,7162 с прибылью, превышающей риски в 4,3 раза. Рассмотрим валютную пару CHF/JPY на недельном графике (см. рис. 3) в качестве другого примера. Как резкое движение, так и консолидация схожи с упомянутыми в предыдущем примере. Требования для установки более длительного таймфрейма – недельного графика – выполнены. То же самое и для диапазона предыдущего резкого колебания, средний истинный диапазон (ATR) для которого составил более 8. Вход (113,02) и стоп-лосс (110,80) ставятся и выполняются после совершенно неудачной попытки прорыва ниже зелёной линии. Свеча, следующая за пробивной свечой, отражает важность и силу горизонтальной черты. Соотношение риска к прибыли составляет 4,7, и мы частично выходим из сделки на отметке 120,00 (соотношение риск/прибыль 1:3,1) после того, как стоп был захвачен на уровне максимумов консолидации. Вскоре достигается целевая прибыль на отметке 123,26, и сделка закрывается с суммой, превышающей изначальный риск в 4,4 раза.

Практическое применение

Данная стратегия была изначально разработана для торговли на валютном рынке, но она может быть с тем же успехом применена для рынков, на которых торгуют индексами, облигациями или товарами. Ввиду фрагментарной природы рынков, возможно торговать на любом таймфрейме: от секундного до недельного графика. Стратегия подходит как для дискреционной торговой системы, так и для автоматической.

Потребуется время, чтобы научиться различать формирование различных моделей на рынке. Если вы практикуете только автоматическую торговлю, вам необходимо конкретизировать установки, чтобы усилить интуитивное распознавание моделей. Основное преимущество рынка Форекс заключается в круглосуточной торговле. Стратегия подойдёт для торговли в любое время.

Помните, что вход и определённые установки – всего лишь часть торговой стратегии. Дифференцированный алгоритм выхода, быстрое изменение размера позиции, определение типа рынка и чёткое управление рисками также являются ключевыми компонентами системы.

Заключение

Важно, чтобы вы были согласны со взглядами системы, чтобы с её помощью получать прибыль. Сложность данной системы состоит в том, что приходится торговать вопреки здравому смыслу участников рынка. Вход часто весьма интуитивен, но не заостряйте на этом внимание, поскольку именно в этом заключается принцип стратегии. Несомненно, гораздо приятнее получать прибыль благодаря чужим стоп-ордерам, чем быть остановленным внезапным убытком. Так на чьей стороне хотите быть вы?



Габриель Грамматидис

Габриель Грамматидис является главой экспертного центра по торговле на рынке Форекс Института Ван Тарпа (Van Tharp Institute). Более 30 лет он работал на финансовых рынках, и сейчас специализируется в разработке систем. Стратегия распознания прорывов является одной из тем его лекций. Читатели могут получить скидку на его работы, связавшись с ним по электронной почте.

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.