18 октября 2016 в 6:47

Лучшие стратегии, описанные профессиональным трейдером Джоном Персоном (John Person). Часть 3.

Часть 3: торговля посредством точек пивотов Персона. В этой статье мы подробно изучим технический индикатор, который называется «Пивот Персона», мощнейший инструмент, разработанный на основе классического анализа пивотов. В отличие от классических пивотов, которые используют трейдеры, в данный индикатор добавлен фильтр, автоматически определяющий этап, на котором находится рынок. Его главное преимущество состоит в следующем: инструмент подходит как для трейдеров, торгующих по краткосрочным позициям, так и для трейдеров, торгующих по долгосрочным позициям.

Классические пивоты основываются на математической формуле, которая определяет ширину валютного коридора. Все это происходит на основе данных предыдущего периода, включая максимальное и минимальное значение, а также цену закрытия. Формулы расчета следующие:

• Пивоты (P): Сумма максимального значения, минимального значения и цены закрытия, поделенная на 3.

P = (H + T + S) / 3

• Сопротивление 1 (R1): значение пивота умножается на 2, а затем от этого результата отнимается значение минимума.

R1 = P x 2 - L

• Сопротивление 2 (R2): От суммы пивота и максимального значения отнимается значение минимума.

R2 = P + H - L

• Поддержка 1 (S1): значение пивота умножается на 2, а затем от этого результата отнимается значение максимума.

S1 = P x 2 - H

• Поддержка 2 (S2): От значения пивота отнимается максимум и прибавляется минимум.

S2 = P - H + L

Некоторые аналитики к своим расчетам прибавляют еще третий контрольный уровень для обнаружения крайних колебаний цен (например, обвалы на новостях):

  • Сопротивление 3 = H + 2 x (P - L)

Поддержка 3 = L - 2 x (H - P)

Также есть другие варианты, которые включают открытие цены. В этом случае к цене закрытия прибавляют максимальное значение, минимальное значение, цену открытия, и получившийся результат делят на 4:

P = (E + H + L + S) / 4

Пивоты Персона

Когда речь идет об обнаружении тренда или его изменения, скользящие средние являются надежным инструментом, который ценится трейдерами. При работе с 2 или более скользящими средними, получается следующее: если скользящая средняя краткосрочного периода находится выше скользящей средней долгосрочного периода, а цена оказывается выше этих двух скользящих средних, то тренд является восходящим. То же самое имеет место наоборот, но тогда речь идет о нисходящем тренде. Эта концепция базируется на пивотах Персона. Ясно, что если тренд на рынке или рыночные условия направлены на повышение цены, можно воспользоваться показателем R2 в качестве уровня сопротивления и показателем S1 в качестве уровня поддержки. Как результат мы получаем прогноз «максимальных и минимальных значений». Подобно примеру, на рисунке 1 показан дневной график индекса DAX в долларах вместе с месячным анализом пивотов Персона. Зеленым обозначены уровни поддержки, красным показаны уровни сопротивления, а синим – уровень пивота. Уровни пивота обнуляются в конце каждого месяца, чтобы в следующем месяце начать движение. Посредством максимальных и минимальных значений подтверждается восходящий тренд при повышении этих самых значений (или нисходящий тренд, если максимальные и минимальные значения уменьшаются).

В конце декабря 2015 г. линии, построенные при помощи пивотов, показали более низкие максимальные и минимальные значения на следующий месяц. Даже когда рынок пробил месячный уровень поддержки, при анализе графика можно определить, что тренд нисходящий. Также в течение февраля мы видим, что максимальные и минимальные значения уменьшаются. В этот момент был четко сформирован минимум над уровнем поддержки. В конце февраля прогнозы касательно максимальных и минимальных значений в марте были практически верными. Пивоты Персона также находились там, где и должны были согласно расчетам, в отношении мирового рынка и с учетом восходящего тренда в апреле. Видно, что этот инструмент предоставляет трейдеру преимущество, совместно с такими сигналами для входа как закрытие над максимумом Доджи и закрытие над минимумом Доджи, или другие элементы трейдинга. Кроме того, этот анализ также подходит для трейдеров, совершающих краткосрочные сделки.

Работа с пивотами Персона

Давайте быстро посмотрим, как можно использовать пивоты Персона в трейдинге. Рассчитав пивот Персона на основе ценового закрытия, трейдеры узнают о том, какой тренд сейчас на рынке: восходящий или нисходящий; и смогут обозначить максимум или минимум целевой прибыли на следующий день. На рисунке 2 показан 60-минутный график по контракту на валютные фьючерсы Евро. В конце дня мы производим расчёты на следующий день. Общее правило таково: если тренд восходящий, нам надо искать сигналы покупки. Как видно из рисунка, во второй части ряда есть паттерн закрытия над максимумом Доджи рядом с уровнем входа на рынок и лимитом потерь. На графике в конце дня по торговле в США (точка А) пропадает сигнал о входе на рынок. На следующий день возникает положительный импульс, который длится до построения восходящего тренда 29 апреля. При помощи построения уровня сопротивления (красная линия) трейдер получает точку выхода с рынка. Через несколько часов рынок консолидировался, и появился другой сигнал о покупке (точка В). В пятницу 3 мая через 2 дня (точка С) формируется паттерн закрытия над минимум Доджи, что предоставляет возможность для краткосрочного входа на рынок. Здесь нам бы следовало прибегнуть к комбинированному анализу свечей и пивотов в различных таймфреймах.

На рисунке 3 можно увидеть, что на 15-минутном графике сформировался паттерн закрытия над минимумом Доджи (точка А).

На рисунке 2 мы можем видеть максимальное значение цены, до которого дошли котировки после формирования паттерна закрытия над минимумом Доджи на 60-минутном графике. Ввиду возможного восходящего тренда пивоты Персона ушли вниз, сигнализируя трейдерам о том, что им надо найти более четкие сигналы продажи рядом с уровнем сопротивления (красная линия). Эта стратегия также работает для акций любого класса. В конце марта/начале апреля большинство аналитиков предсказали падение акций на нефть и энергоносители. На дневных графиках с пивотами Персона в апреле имел место восходящий тренд на основании прогноза по нефти и газу, ETF (Торгуемый инвестиционный фонд) (обозначение: XOP).

На рисунке 4 красная линия указывает на прогноз на начало апреля, при этом максимум и минимум расположены выше (зеленая линия). Через 4 дня сформировался паттерн закрытия над максимумом Доджи (точка А) над пивотом (синяя линия), что дало возможность для торговли с меньшими рисками, но значительным потенциалом роста.

Заключение

Первый раз мы воспользовались этой стратегией в 2005г. и с учетом большого количества изменений, которые произошли с тех пор на рынке, мы считаем ее эффективной и проверенной. В результате применения набора правил, которые мы считали надежными, были созданы достаточно четкие конфигурации для входа на рынок. В следующей статье мы проведем анализ других индикаторов, например, осцилляторов, которые основываются на объеме или цене, типа стохастика или относительной силы, которые мы также можем использовать в этой стратегии.

Уровни пивота обнуляются в конце каждого месяца, чтобы в следующем месяце начать движение. Первый раз мы воспользовались этой стратегией в 2005г. и считаем ее эффективной и проверенной.

Джон Персон

В течение 36 лет Джон Персон занимался торговлей фьючерсами и опционами. В 1979 г. он начал работать на Чикагской фондовой бирже и с тех пор был независимым трейдером, агентом, аналитиком и руководил одной из самых больших компаний Чикаго. Он был первым, кто объединил свечи и анализ точек разворота. Также Персон является автором и докладчиком о финансовых событиях. В течение 36 лет Джон Персон занимался торговлей фьючерсами и опционами. В 1979 г. он начал работать на Чикагской фондовой бирже и с тех пор был независимым трейдером, агентом, аналитиком и руководил одной из самых больших компаний Чикаго. Он был первым, кто объединил свечи и анализ точек разворота. Также Персон является автором и докладчиком о финансовых событиях.

Ссылка на часть 2

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.