23 апреля 2015 в 10:32

Оптимизированные стратегии использования линий Боллинджера. Создание условий для получения прибыли.

Линии (полосы) Боллинджера несомненно знакомы многим трейдерам. В данной статье два автора поделятся с вами не совсем обычным методом торговли, с которым они познакомились в США. Вы, должно быть, знакомы с выражением “свить свое гнездышко”. Именно на этом и строится следующая стратегия.

Полосы Боллинджера

Основа данной стратегии - полосы Боллинджера, инструмент технического анализа, разработанный Джоном Боллинджером в восьмидесятых годах. Основываясь на гауссовском распделении, стратегия подразумевает, что текущие рыночные цены облигаций с большой долей вероятности расположены рядом с усредненной величиной прошлой рыночной цены, а не далеко от нее. Для определения ценового тренда используются три величины. Прежде всего, средняя цена рассчитывается с использованием 20-ти дневной средней скользящей. Затем, рыночная цена “окружается” двумя полосами, которые рассчитываются из эмпирического стандартного отклонения. Последний показатель умножается на предопределенный фактор (Боллинджер рекомендует использовать величину 2) и эта величина добавляется или вычитается из ранее рассчитанной средней цены.


Изменение стандартных параметров

Авторы применяют полосы Боллинджера, используя следующие параметры. Вместо средней цены за последние 20 дней выбирают усредненную цену за последние 55 дней (в зависимости от чисел Фибоначчи). Обычное отклонение - от 2.0 до 0.2. Они не используют среднюю полосу Боллинджера. В результате они получают две узкие полосы, которые выделяют синим цветом.

Представьте теперь, что эти полосы - река. Это поможет вам лучше понять саму стратегию. Суть ее в том, что вам необходимо дождаться момента, когда свечи окажутся полностью на противоположном берегу реки. Другими словами, тело свечи не должно касаться течения, то есть свеча не должна быть “мокрой”. Только когда свеча полностью находится “вне реки” и на противоположной стороне, мы будем применять данную стратегию.


Вход на рынок, выставление стоп-ордера и соотношение риска и прибыли

Вы открываете длинную позицию, когда цены на рынке пересекли реку снизу вверх. Покупайте лот, когда происходит превышение максимального уровня первой “сухой” свечи. Первый стоп-ордер располагается под нижней линией Боллинджера. Стоп-ордер должен быть кратен пяти пунктам, поэтому выбирайте дистанцию в 17 пунктов от уровня вхождения на рынок, стоп лосс – на 20 пунктов ниже. Вы вычисляете эту дистанцию для вхождения на рынок, а затем устанавливаете цель в таком же соотношении для стоп-ордера на всю протяженность сделки. Соотношение риска и прибыли (Risk-Reward Ratio - RRR) получается 1:1. Для покупок применяется такая же схема, но в обратном порядке. Различные исследования показали, что данная стратегия отлично работает на рынке Форекс, особенно на основных парах - EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD и USD/CHF. Авторы, как правило, выбирают 15-ти минутный тайм-фрейм в качестве временной единицы. Другие рынки или временные периоды не были досконально протестированы. Не следует рисковать более чем 3% сделки, используя этот метод. У вас может возникнуть вопрос, почему RRR выбран со значением 1.0, хотя авторы заметили, что тренд зачастую продолжается и после достижения цели. Авторы обнаружили, что позиция, которую можно было бы оставить открытой, часто поворачивается в обратном направлении, таким образом, вся прибыль теряется. Трейдер должен использовать стоп лосс в качестве ордера трейлинг-стоп, ниже последних свечей как только 80-90% движения к целевому уровню достигнуто. Это означает, что трейдер теряет минимальную часть полученной прибыли. Как только трейлинг-стоп достигнут, позиция гарантировано закроется. В этом есть преимущество, так как можно сохранить часть прибыли перед достижением цели по прибыли. На рис.2 мы видим, что позиция должна была быть закрыта в минусе, но все же благодаря выставлению стоп лосса, была получена небольшая прибыль.

Несомненно, непросто найти идеальное решение, так как вы никогда не сможете “поймать” оптимальный вход или выход с рынка. Далее авторы расскажут о некоторых вариациях этой стратегии. Вы можете открыть сделки с таким приказом как “OCO” (от анг. One Cancels the Other - один отменяет другой). Вам не нужно следить за ходом сделки. Вы можете одновременно открыть несколько разных позиций с разными инструментами. Низкие маржинальные требования для CFD на Форекс позволяют трейдеру скомпоновать диверсифицированный портфель. Например, вы можете открыть позиции рано утром и пойти на работу. Вечером вы можете посмотреть, была ли достигнута Ваша цель или нет.


Трехпроцентный риск по сделке

Другая модификация - применить стратегию с фиксированным процентом риска по сделке. В одном из случаев можно рисковать 3% со сделки, что означает, что при депозите, равном 10 000 USD, Вы рискуете потерять 300 USD со сделки.

Так, если стоп лосс находится на 20 пунктах, размер позиции рассчитывается следующим образом: 300 USD / 20 пунктов = 15 USD с одного пункта. Размер лота может быть скорректирован для того, чтобы по каждой сделке процент риска был одинаков, вне зависимости от того расположен ли стоп лосс на 20 или 50 пунктов дальше.

При торговле мини-лотом (10 000), в торговле может быть задействовано 15 лотов. При торговле микро-лотами (1 000) - 150 лотов.


Устранение рисков и частичное закрытие позиций

Вход на рынок и выставление стоп лосса происходит способом, описанным выше. Первый тейк-профит устанавливается от половины размера позиции при RRR равном 1:1, а второй - при RRR 1:2. Например, стоп лосс устанавливается на 20 пунктов ниже, первый тейк-профит - выше на 20 пунктов с 50%, а второй - на 40 пунктов выше. После достижения первой цели, вы передвигаете стоп лосс на нулевой уровень, например, на уровень покупки. Теперь вы не можете потерять всю сделку. Цель данного подхода - устранение рисков для получения прибыли.

В классическом применении данной стратегии при RRR, равном 1:2, Вы получаете потенциальную прибыль в размере 600 USD, рискуя потерять 300 USD со сделки.

Если вы измените уровень тейк-профит как описано выше, Ваша потенциальная прибыль составит 450 USD, а риск будет уменьшен до нуля (после достижения первой цели по прибыли). Вы продаете половину позиции при прибыли 150 USD и получаете возможность выиграть еще 300 USD.


Еще больше возможностей

Используйте те же уровни входа и стоп лосс, затем продавайте 50% позиции после достижения уровня тейк-профит с RRR 1:2. Как только цель по прибыли достигнута, передвиньте стоп лосс до нуля. Закрывать вторую часть сделки нужно будет при а) достижении нулевого уровня или б) при достижении уровня закрытия первой «сухой» свечи на противоположном берегу реки (полос Боллинджера). Таким образом, вы гарантировано получаете часть прибыли и можете выиграть еще больше от последующих движений по тренду. Так вы создаете необходимые условия для получения прибыли.


Использование различных тайм-фреймов

Рассмотрим еще одну интересную стратегию. Вы можете дополнить параметры (15-ти минутный тайм-фрейм) еще одной желтой полосой Боллинджера, но в более высоком, одночасовом тайм-фрейме, с теми же параметрами (55; 0.2). Вторая линия Боллинджера служит для получения сигналов на открытие позиции, а другие - выступают в качестве “фильтра” для тренда. Торговля происходит на 15-ти минутном тайм-фрейме. Как только рыночная цена оказывается выше желтой линии, тренд идет вверх. Если цена ниже желтой линии - наблюдается нисходящая тенденция. Если рынок не движется, так называемое, боковое движение, - цена будет находится внутри полос Боллинджера.


Открытие позиции и стоп лосс

Данная стратегия - комбинация синих и желтых полос Боллинджера, которые мы будем сравнивать с синей и желтой реками. Если цена пробивает желтую реку, мы открываем позицию на покупку. Свеча при этом не должна касаться полосы. Стоп лосс определяется синей полосой на 15-ти минутном тайм-фрейме. Это означает, что длинная позиция будет закрыта, как только цена закрывается ниже синей полосы. Свеча должна быть “сухой”. Только такой сигнал будет действительным. И наоборот, позиции на продажу открываются как только цена закрытия 15-ти минутной свечи закрывается ниже желтой линии. Стоп-аут срабатывает, как только цена закрывается ниже синей линии.


Повторное открытие позиции

Помимо этого существует возможность получить сигнал для повторного открытия позиции. Так, новая сделка на покупку открывается, как только цена снова закрывается выше синей полосы Боллинджера. И напротив, короткая позиция открывается, когда цены закрываются ниже синей линии. Но и в этом случае свеча не должна касаться полос.


Заключение

Представленная стратегия может применяться в классическом ее исполнении и в комбинации с оптимизированными возможностями, возникающими благодаря использованию различных фильтров.

Комбинируя различные тайм-фреймы, можно выиграть от более длительных трендов, а также от коротких рыночных движений цены. Кроме того, больший тайм-фрейм используется в качестве фильтра для определения направления тренда на более мелком тайм-фрейме.



Андреас Вайс

Вайс изучал экономику, специализируясь на инвестиционно-банковской деятельности и управлении портфелем. В CapTrader Андреас отвечает за анализ рынка, создание и оптимизацию торговых стратегий в дискретной и автоматической торговле, управление счетами и менеджмент портфолио.

andreas.weiss@captrader.com


Кристиан Вайс

Кристиан Вайс является директором CapTrader. Он изучал международное бизнес-администрирование, специализируясь в управлении рисками и финансами. Его основным направлением являются акции, Форекс и фьючерсы. Он также совмещает различные дискреционные подходы при работе с автоматизированными системами (Фибоначчи, Ишимоку и Вилы Эндрюса).

christian.weiss@captrader.com

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.