18 июля 2016 в 11:01

Как заработать деньги одним нажатием кнопки. Что нужно знать о трейдинге.

Автотрейдинг не происходит сам по себе, как это может показаться. Данные операции также зависят от ряда эмоциональных факторов, не осознанных оператором. В данной статье мы обсудим некоторые аспекты систематической деятельности в области трейдинга.

Существует ли систематический трейдинг без эмоций?

«Автотрейдинг является чисто рациональными действующими силами и не совершают ошибок». Большинство трейдеров были бы согласны с этим определением. Определение правильно сформулировано и соответствует действительности. Но действительности не соответствует представление большинства трейдеров о автотрейдинге. Неспециалист в данной области может утверждать, что систематический трейдинг является полностью бесстрастным. Это положительный момент, так как многие действия, влекущие за собой убытки, основаны на человеческих эмоциях (например, операции, не следуя счету, вызваны жадностью, а пассивность – страхом перед убытками). Тем не менее, данное утверждение не является точным, так как эмоции играют важную роль в автотрейдинге. На рисунке 1 мы можем видеть различия между трейдером A, осуществляющим операции вручную, и трейдером B, следующим своей стратегии в рамках систематического трейдинга. Мы обнаружим, что эмоции трейдера A, когда они сказываются на трейдинге, оказывают прямое воздействие на рынок. Таким образом, в трейдинге вручную существует прямая взаимосвязь между эмоциями трейдера и рынком. Что касается трейдера B, несмотря на то, что большинство трейдеров придерживаются мнения о том, что в автотрейдинге отсутствуют эмоции, на рисунке, посвященном систематическому трейдингу, эмоции также присутствуют. Таким образом, мы наблюдаем, что система в рамках систематического трейдинга также испытывает влияние эмоций в своей программе или разработке. Это «интерфейс» между трейдером и автоматической системой трейдинга, инфильтрированный в программу в виде эмоций. Нижняя стрелка справа от графика представляет собой рациональное исполнение правил систематического трейдинга, что является единственной активной рациональной частью. Ниже рассмотрим несколько примеров влияния эмоций трейдера на систематический трейдинг.

Разработка и программирование

До того, как трейдер переведет свою стратегию в алгоритмы с помощью языка программирования, он добавляет к ней дополнительное правило. Данное правило, например, вдвое увеличит или сократит размер позиции после того, как в результате операции будут понесены убытки. Первое было бы очень агрессивным и рискованным, тогда как второе могло бы быть слишком пассивным для трейдинга. Данное небольшое дополнительное правило может отражать различные эмоциональные состояния трейдера: зависть, страх, пассивность и так далее. В данном смысле, система трейдинга выполнит данные рациональные алгоритмы, которые будут характеризоваться оттенками эмоций трейдеров.

Утверждение комбинации параметров

Комбинацией параметров является комбинация, оказывающая прямое или косвенное влияние на операционные решения в рамках стратегии. Трейдер может найти оптимальную комбинацию параметров в течение ограниченного периода времени в прошлом, используя новую проверку. Выполнение проверок посредством различных комбинаций параметров помогает нам оптимизировать систему, что является значимым элементом операционной систематической деятельности. И снова эмоции трейдера могут вмешаться и притупить рациональные возможности, предусмотренные разработкой системы трейдинга. Таким образом, операторы, испытывающие страх или сталкивающиеся с убытками, могут принять решение не использовать оптимальную комбинацию параметров после проверки, так как это могло бы увеличить риски, период удержания, размер позиции или аналогичных параметров и наоборот.

 

Вмешательство в трейдинг

После того, как трейдер запрограммировал свою систему трейдинга, и она готова к функционированию, он должен выбрать оптимальную комбинацию параметров. Таким образом, система трейдинга будет осуществлять операции самостоятельно с помощью торговых инструментов, предварительно отобранных трейдером. Трейдер должен проанализировать данные торговые инструменты с технической и/или фундаментальной точки зрения. Здесь могут возникнуть разногласия. Например, трейдер, после проведения технического анализа валютной пары ЕВРО/ДОЛЛАР США, может прийти к выводу о том, что ему следует расположить короткие позиции на рынке. Его система трейдинга, однако, вводит только длинные позиции. Если трейдер твердо убежден в результатах собственного анализа, возможно, он на короткий срок отключит свою систему трейдинга для закрытия длинных позиций и открытия коротких. В данном смысле, систематический трейдинг подвержен сильному влиянию (несмотря на прекрасное рациональное исполнение) непосредственных эмоций или непосредственных действий трейдера.

Отключение системы трейдинга

Не существует никакой разницы в использовании программы алгоритмического трейдинга на оборудовании трейдера или на арендуемом и удаленном сервере. Трейдер является хозяином ситуации, хотя и необязательно хозяином сальдо на своем счете. Это означает, что трейдер может принимать решение, в какой момент он может отключить свою систему трейдинга. Отключение может основываться как на рациональных, так и на эмоциональных причинах. Если трейдер может отключить систему в связи с превышением максимального предела убытков или максимального числа фаз, связанных с убытками, либо в связи с тем, что система объективно плохо оценивает динамику рынка, мы наблюдаем принятие рационального решения. Если трейдер, однако, отключает алгоритмическую систему на том основании, что он уже 3 недели терпит убытки и полагает, что мог бы избежать данных убытков, если бы действовал в ручном режиме, то это чисто эмоциональное решение. Рисунок 2 абстрактно иллюстрирует спектр задач трейдера для работы с рамках систематического трейдинга. Рассмотрим ниже некоторые из этих задач.

Систематический трейдинг

Несмотря на внесение изменений в систематический трейдинг, Вам не обязательно разрабатывать новую стратегию. Вы можете применять свою операционную стратегию вручную. Тем не менее, систематический трейдинг позволит Вам расширить определенные трейдинговые возможности. После автоматизации предварительной стратегии, предусматривающей осуществление операций вручную, становится возможным ее круглосуточное использование и одновременное (в зависимости от рынка) применение многочисленных инструментов, предлагаемых рынком. В ручном режиме это было бы физически невозможно, так как никто не может одновременно контролировать от 10 до 20 рынков, и, с другой стороны, любому человеку требуется сон. После определения правил, Вы можете начать программирование. Это требует определенных знаний языка программирования. Существуют трейдинговые платформы, предлагающие свой собственный язык и условия для программирования. Например, платформа MetaTrader 4 обладает собственным языком программирования MQL4. Программирование осуществляется только один раз и не требует корректировок – они возможны только в случаях, когда стратегия требует оптимизации (см. стрелку «Программирование» на Рисунке 2).

Проверки и комбинации параметров

Теперь рассмотрим левую половину графика. Эти задачи должны осуществляться регулярно. Принимая во внимание, что трейдер уже не осуществляет операционной деятельности, он «может» и должен контролировать свои стратегии, а также проводить проверки и оптимизацию.

  1. Мониторинг (не указан на графике): под мониторингом мы понимаем наблюдение состояния системы, наличие подсоединения к Интернету, сообщения об ошибках в программе/операционной системе программного обеспечения или обнаружении ошибок в функционировании оборудования. Все эти компоненты могут вызвать ошибки, которые не имеют ничего общего с операционной деятельностью системы.

  2. Проверки и комбинации параметров: трейдер должен выполнять детальные проверки, в соответствии с установленными ранее интервалами и в зависимости от проводимой рыночной стратегии, с помощью средств для полного или частичного использования комбинаций параметров. Таким образом, трейдер убеждается в том, что параметры стратегии соответствуют фактической динамике рынка. Данные для повторного проведения проверки мы получаем из баз данных, содержащих историческую информацию. Вышеуказанные исторические данные предлагаются соответствующим посредником или независимыми поставщиками услуг. Трейдер должен убедиться в том, что качество исторических данных является максимально высоким и аналогичным качеству данных, полученных от собственного агента. В случае наличия различий в информации о цене, результаты проверок и утверждения комбинаций параметров могут не быть оптимальными и отражаться на способности системы трейдинга к интерпретации.

  3. Оптимизация: мы можем предложить описание оптимизации в качестве действия, посредством которого вносятся какие-либо изменения в код-источник или в параметры стратегии. Данные изменения могут быть внесены дистанционно, так как система не может выполнить данные корректировки самостоятельно. Например, Европейский Центральный Банк начинает сокращать основную процентную ставку. Система трейдинга не может импортировать данную информацию (например, посредством анализа распоряжения Европейского Центрального Банка), а также выполнить интерпретацию ставки, установленной на основе принятой политики. Таким образом, оператор может внести изменения в параметры или код-источник, и они окажут влияние на поведение системы. В нашем случае, трейдер должен внести изменения в автоматизированную систему, чтобы обеспечить более частое снятие позиций в краткосрочной, а не в долгосрочной перспективе.

Заключение

Мы убедились в том, что систематической трейдинг, в действительности, не работает сам по себе, как это зачастую предполагается. Систематические стратегии трейдинга подчас нуждаются в большем вмешательстве, чем нам этого бы хотелось. Зачастую по эмоциональным причинам трейдер вмешивается в автоматизированные операции чаще, чем это необходимо.

 

Андрей Булезюк

Андрей Булезюк является основателем In-Trading.eu, аналитиком рынка на немецком портале In-Trading и автором книги «Алгоритмический трейдинг». Осуществляет свою деятельность, преимущественно, на рынке валют, пользуясь техническим и фундаментальным анализом. Кроме того, он разрабатывает автоматизированные системы для трейдинга

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.