8 июля 2016 в 7:30

Простая и выигрышная.

Стратегия ведения торговли популярных профессиональных операторов «Айондо» (Ayondo). Данным названием статьи мы хотели бы отметить эту простую трейдинговую стратегию, которая сводится к самому важному и учитывает принцип «Keep It Simple (чем проще, тем лучше)» для получения привлекательного возврата вложений. Четкие правила входа и выхода, а также эффективного управления рисками и денежными средствами помогут нам использовать данную стратегию на практике.

Трейдерам не просто применять стратегию на практике так, чтобы она достаточным образом согласовывалась с данными собственных спецификаций, потому что решения часто принимаются под влиянием чувств или бессознательно контролируются надеждой. Ошибка в определении текущей ситуации может привести к убыткам. Простая трейдинговая стратегия предлагает элементарное понимание того, благодаря чему трейдеры легко могут дисциплинировать себя и следовать инструкциям и, следовательно, могут получить теоретическую прибыль на практике.

Управление рисками и распоряжение денежными средствами

Стратегия «Simplytrade» («Простая торговля») определяет, в первую очередь, четкое управление рисками и денежными средствами. Риски, связанные с каждой операцией, являются строго ограниченными в 1% от цены входа. Кроме того, ограничение риска в отношении капитала управляется динамической адаптацией размера поручения. В этих целях, размер основания поручения определяется изначально, как предусмотрено в базовой версии. Это соответствует допустимому отклонению по операции в размере 0,7% от счета капитальных затрат, предполагая, что работает только базовая трейдинговая стратегия. Новичок, работающий в рамках данной системы, начинает с такого объема, который будет использоваться ежедневно для долгосрочных и краткосрочных операций в каждом конкретном случае. Для использования стратегии на практике необходимо привести в соответствие количество договоров к имеющемуся капиталу, что, возможно, приведет к необходимости оперировать долями.

В «Айондо», например, это можно сделать со значениями до 5 знаков после запятой. Кроме того, доходность и убыточность операций основываются на глубинных причинах, регистрируются и накапливаются ежедневно, на основании чего создается личная история трейдера. Таким образом, рассчитывается коэффициент капиталовложений и размер основного поручения, умножаемого на 5. Данное значение, увеличенное на значение коэффициента капиталовложений, используется как на этапе ряда убытков, так и на этапе исторического максимума. Коэффициент капиталовложений рассчитывается на основе разницы между максимумом и имеющимися на данный момент регистрационными пунктами. Если мы разделим это значение на цену закрытия в соответствии с DAX (индексом Немецкой фондовой биржи), мы получим значение коэффициента капиталовложений. Приведем пример: цена закрытия в соответствии с DAX составляет 9320 пунктов. Последний исторический максимум составил 2350 пунктов и в настоящее время находится на уровне 2080 пунктов, то есть отмечается разница в 270 пунктов. Для расчета коэффициента капиталовложений используется вышеуказанная разница, которая умножается на 100 и делится на имеющийся уровень DAX. Результатом является коэффициент капиталовложений, округляемый до 3 (270 x 100/9320 = 2,89 = 3). Таким образом, размер основного поручения может быть умножен не более чем на 5. В действительности, увеличение размера поручения, в случае ряда убытков, противоречит действующей практике, при которой после этапа убытков необходимо сократить размеры позиции. Число контрактов при использовании данной простой стратегии может увеличиться в течение периода убытков, так как, с одной стороны, необходимо учитывать тот факт, что размер основного поручения в базовой версии является относительно низким. И, с другой стороны, это происходит в связи с тем, что на основе попыток уже имеется накопленная прибыль, благодаря которой в некоторых случаях достигается новый исторический максимум. Посредством увеличения размера поручений, быстро достигается новый рекорд в отношении обеспечения.

Конфигурация

Реализация стратегии предусматривает лишь несколько правил: если происходит разлом на повышении цены DAX за предыдущий день, следовательно, открывается долгосрочная позиция (см. Рисунок 1); если она падает ниже нижней цены диапазона за предыдущий день, трейдер осуществляет краткосрочный вход. Временной промежуток между 17:35 и 9:00 всегда является решающим. Вход делается всегда вручную, начиная с 09:00, если цена DAX поднимается выше максимума за предыдущий день или снижается ниже минимума предыдущего дня. Ключевым моментом является цена открытия DAX на рынке, при условии, что она находится в диапазоне предыдущего дня. Если все так и есть, затем, до 09:00 будет реализовываться поручение на остановку в приобретении (в долгосрочной перспективе) или поручение на остановку в продажах (в краткосрочной перспективе). В течение дня не будет других изменений, при этом ограничение убытков также не будет применяться (на основе процента цены входа). В случае если рынок не заставит нас покинуть позицию в течение дня, выход будет выполнен ровно в 17:35. Всесторонний опыт точно показал, что в данный момент официальная цена закрытия DAX будет максимально точной. И, таким образом, результаты попыток очень хорошо согласуются с реальностью. Если Вы не можете выполнить операцию в указанные моменты, Вам следует быть готовым выполнить ее как можно раньше. Тем не менее, это может вызвать значительные положительные или отрицательные отклонения в ежедневном теоретическом результате.

Проверенная стратегия (не только в ходе попыток)

Система продемонстрировала устойчивую тенденцию к росту с 1998 года. В целях приведения результатов в соответствие с реальностью, были включены дополнительные расходы на финансирование (спред, скольжение) ретроактивного характера. Несмотря на низкие издержки, конечно же, имеют место или будут иметь место в будущем длительные периоды, в течение которых в рамках системы Вы будете получать небольшую прибыль или нести незначительные убытки. Самый длинный отрицательный период продолжался в течение 12 месяцев; наибольший спад составил 20%. В частности, в течение периодов значительных колебаний DAX в ходе операционного дня, имел место ряд ложных сигналов, который не один раз заставлял нас покидать рынок («нокаут»). Мы наблюдали пик данного сценария с середины 2010 года до 2011 года и в июне 2015 года в течение греческого кризиса. В те моменты, когда волатильность находится на очень низком уровне, накапливается очень мало пунктов, приносящих прибыль. Затем они частично списываются в счет погашения издержек на финансирование, в основном, в 2004 и 2005 гг. Ключевым моментом является факт функционирования системы на практике. Мы демонстрируем его посредством кривой доходности (Рисунок 2) за последние полтора года в «Айондо». Здесь мы наблюдаем, что операционный подход, используемый под профилем «simplytrader», успешно действует с октября 2014 года.

 

Название стратегии:

Simplytrader

Тип стратегии:

разлом

Временной горизонт:

в течение одного дня

Конфигурация:

разлом ранга котировок в течение предыдущего дня

Вход:

на протяжении разлома выше максимума за предыдущий день; краткосрочный на разломе минимума за предыдущий день

Ограничение убытков:

выход при 1% от цены входа

Выход:

выход в 17:35 или при объявлении остановки

Среднее число знаков:

2 в день

Оценка успехов/прибыли:

приблизительно, 49% / 35% в год

Максимальные убытки с 09/2014:

13.50%

 

Заключение

Продемонстрированная нами стратегия «simplytrader» («простая торговля») соответствует трейдинговому подходу, который может быть реализован с минимальными усилиями. Для соблюдения стратегии требуется лишь несколько минут в день, в связи с чем, она идеально подходит для использования в течение неполного рабочего дня или в качестве дополнения к основному виду деятельности. Хотя стратегия основывается на относительно простых правилах, она должна дисциплинированно применяться каждый день без каких-либо проблем или уловок. Если Вы пока не готовы использовать данный оперативный подход на практике, Вы можете участвовать в качестве последователя операторов, использующих стратегию «simply trader» в социальной сети «Айондо», а также принять участие в разработке оригинальной стратегии.

 

Ингберт Майер (Ingbert Maier)

Является приверженцем простой трейдинговой стратегии.

Трейдер с именем в профиле «simply-trader» в настоящее время является самым популярным трейдером из списка самых успешных трейдеров, осуществляющих операции на платформе социальной сети «Айондо». Занимается операциями на рынке ценных бумаг с 1987 года. Осуществляет разработки операционных стратегий около 15 лет. Также является автором «Трейдинг и социальный трейдинг» (Книги по заказу, 2015) (“Trading y Social Trading” (Books on Demand, 2015)).

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.