27 августа 2015 в 16:24

Определение зон угасания тренда. Автоматизация определения расхождения между движением цен и RSI.

Среди многочисленных инструментов технического анализа выделяются осцилляторы, которые представляют собой интересный метод определения участков ослабления тренда. Учитывая цикличность инструмента, время появления таких зон определяется прорывами в точках предельных значений каждого осциллятора, которые больше известны как зоны перекупленности и перепроданности. Существует и другой метод определения участков смены тренда: по дивергенции графика цены и осциллятора. В данной статье мы рассмотрим эту технику на примере одного из наиболее известных осцилляторов — индекса относительной силы (RSI от Relative Strength Index).

RSI (Индекс относительной силы) - это индикатор технического анализа, определяющий силу тренд. Значение индикатора колеблется в пределах диапазона от 0 до 100. Индикатор выполняет ряд расчетов на основе цен, зарегистрированных на момент закрытия определенного числа сессий (обычно 14), и показывает силу, с которой цена движется в определенном направлении. Обычно, чем выше цена, тем больше значение RSI и наоборот, чем ниже цена, тем ниже значение индикатора.

Индикатор действует на основании следующей концепции: любой тренд (как восходящий, так и нисходящий) имеет определенную продолжительность, после чего цена торгового инструмента стабилизируется, свидетельствуя о начале новой фазы развития тренда. Классическая интерпретация сигналов индикатора предполагает большую долю вероятности ослабления восходящего тренда после достижения им значений в пределах диапазона 70 - 80. В случае с нисходящим трендом, предельными являются значения в диапазоне 30 - 20. Эти уровни называются зонами перекупленности и перепроданности.

Ошибки при определении зон перекупленности и перепроданности

Основной проблемой при работе с осциллятором RSI (по сравнению с остальными осцилляторами) является то, что, несмотря на его эффективность при входе в зоны торговли в боковике, индикатор не достаточно хорошо справляется с поставленной задачей в условиях сильного тренда.

При наличии тренда увеличивается продолжительность цикла роста и снижения цены, что отрицательно сказывается на достоверности сигналов индикатора. Осциллятор не способен предугадать этот феномен (пролонгация тренда). Таким образом, чувствительность индикатора ограничена.

Пример подобной ситуации приведен на рисунке 1. Между уровнями 2011 и 2012 осциллятор RSI обнаружил три области (точки А, B, C), которые подтверждают изменение инерции цены актива. Однако на уровне 2013 начинается бычья фаза (точка D), которая и станет причиной погрешности. По сравнению с последними показателями, сила восходящего движения цены явно превосходит диапазон, обусловленный для уровней перекупленности.

Многие аналитики могут предположить, что использование осциллятора RSI сопряжено с высоким уровнем риска. Однако существует два способа интерпретации, полученных с помощью RSI данных, которые помогают значительно снизить риск ошибки:

1. Применение фильтров волатильности с помощью инструмента определения уровня волатильности (например, ADX от Average Directional Movement Index, что переводится как индекс среднего направленного движения). Этот индикатор позволяет распознать дивергенцию между зонами боковика и трендом и служит фильтром для сигналов индикатора RSI.

2. Наблюдение за расхождением между RSI и графиком цены. Вместо того, чтобы отслеживать поведение индикатора RSI в зонах перекупленности и перепроданности, мы можем просто наблюдать за дивергенцией.

Второй вариант является наиболее надежным для определения участков угасания тренда. Его мы рассмотрим более подробно.

Расхождения между движением цен и RSI

Уэллс Уайлдер дал определение расхождению или дивергенции в своей книге “Новые концепции в технических торговых системах”. Он говорил о том, что дивергенция определяет потенциальную точку разворота рынка, так как индикатор Momentum не следует за ценой. Что касается RSI, то автор определил 2 вида дивергенции, основываясь на типе прогнозируемого сигнала:

1. Дивергенция быков происходит, когда цена достигает более низкого максимума, в то время как индикатор задает более высокий максимум. Дело в том, что когда цены продлевают предыдущий нисходящий тренд, это говорит о том, что рынок уже меняется на бычий.

2. Дивергенция медведей происходит тогда, когда цена достигает более высокого максимума, а индикатор задает более низкий максимум. Данная ситуация противоположна предыдущей, то есть на самом деле на рынке начинает преобладать медвежий тренд.

Необходимо учитывать данные расхождения только тогда, когда они появляются после разворота тренда. Таким образом, дивергенция быков всегда должна следовать за разворотом медвежьего тренда, в то время как дивергенция медведей - за разворотом бычьего тренда.

Уайлдер объяснил, что правильная дивергенция определяется при помощи индикатора Momentum в момент ее появления:

1. Дивергенция быков должна происходить, когда RSI находится в зоне перепроданности.

2. Дивергенция медведей должна происходить, когда RSI находится в зоне перекупленности.

Однако мы можем найти другие признаки дивергенции, которые мы называем дивергенцией продолжения тренда. Данные различия объяснил Эндрю Кардуэлл. Он назвал их позитивный и негативный разворот и обозначил некоторые отличия от идей Уайлдера:

1. Положительная дивергенция появляется, когда RSI находится на более низком минимуме, а цена актива - на более высоком минимуме.

2. Отрицательная дивергенция появляется в том случае, если RSI находится на более высоком максимуме, а цена актива - на более низком максимуме.

Другой отличительной чертой разворотов Кардуэлла является то, что они должны появляться на средних уровнях RSI:

1. Положительная дивергенция появляется, когда RSI находится между 50 и зоной перепроданности (30).

2. Отрицательная дивергенция появляется, если RSI находится между 50 и зоной перекупленности (70).

На рисунке 2 вы можете найти некоторые из указанных типов дивергенций. Поняв, что собой представляет дивергенция, очень важно проанализировать ее надежность. Для этого лучше всего разработать инструмент для вычисления дивергенции, чтобы мы могли увидеть преимущества и недостатки данного метода.

В следующей части данной статьи мы сможем решить эту задачу с помощью платформы Visual Chart 5.

Автоматический анализ RSI с помощью Visual Chart

Лучший способ изучить дивергенцию - это разработать индикатор, который мог бы их определить и показать на графике точки их возникновения. При разработке автоматического поиска дивергенций, нужно учитывать, что индикатор должен соответствовать строгим правилам их определения:

Шаг 1: Местоположение RSI

Индикатор будет производить определение дивергенции при нахождении RSI ниже или выше 50.

Шаг 2: Определение разворота RSI

RSI должен обнаружить две последовательные остановки. Рассматривайте в качестве остановки (или разворота) только соответствующие максимумы и минимумы цены актива. С помощью платформы Visual Chart крайние значения можно найти посредством функции Swing High и Swing Low.

Шаг 3: Сравнение с минимумами

Данное действие необходимо только в случае появления двух минимумов подряд и нахождения RSI ниже 50. Ссылаясь на эти минимумы, мы следим за минимумами цены на том же уровне. После выполнения этого, мы можем столкнуться с двумя ситуациями:

А) Если минимумы цены находятся ниже минимумов RSI, то формируется сигнал о дивергенции быков (при условии, что RSI находится в зоне перепроданности).

Б) Если минимумы цены выше минимумов RSI, формируется сигнал об обратной дивергенции быков (при условии, что RSI находится за пределами зоны перепроданности).

Шаг 4: Повторите шаг 3 с максимумами

В случае с медвежьей дивергенцией, все действия будут такими же. Программный код индикатора для платформы Visual Chart 5 можно найти в конце данной статьи. Этот инструмент строит нулевую линию, которую можно изменить только в случае появления дивергенции. Чтобы отличить дивергенцию Уайлдера от дивергенции Кардуэлла, помните, что значение индикатора, равное 1 или -1, говорит об обратных дивергенциях, 2 или -2 - о дивергенциях Уайлдера.

На рисунке 2 мы видим, как индикатор меняется, когда появляется одна из этих дивергенций. В точке А появляется отрицательная обратная дивергенция, и значение индикатора становится равным -1. В точках В и С появляются дивергенции Уайлдера, и значения RSI соответственно равны 2 и -2.

На рисунке 3 изображён другой пример поведения рассматриваемого индикатора. Точка А показывает медвежью дивергенцию Уайлдера (-2), поскольку индикатор расположен в зоне перепроданности, и максимумы RSI ниже максимумов цены. В этом случае мы видим снижение активности быков. Точка Б – это бычья дивергенция Уайлдера (2), поскольку RSI находится в зоне перепроданности, и его минимумы снижаются.

Заключение

В данной статье мы изучили дивергенции по индикатору RSI. Однако RSI часто применяется вручную, поскольку его использование подразумевает более индивидуальный подход, чем при автоматической торговле. Наблюдение за дивергенциями при помощи механических инструментов обеспечит большую надёжность путём снятия субъективного фактора, что приводит к меньшему числу сигналов. Также нужно подумать об использовании других типов индикаторов, таких как ADX (индекс волатильности), для фильтрации сигналов, чтобы увеличить эффективность инструмента.



Оскар Куэвас

Оскар Куэвас – компьютерный инженер. Он ведёт онлайн вебинары по программированию советников. Также он пять лет работал разработчиком веб-документов и специалистом по программированию торговых стратегий в компании Visual Chart.

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.