10 апреля 2015 в 16:29

Технический арсенал трейдера. Индикаторы для MetaTrader.

Данная статья посвящена особенностям Индексов относительной силы и относительной бодрости. Оба индикатора работают на торговой платформе MetaTrader, которая становится всё более популярной (особенно версия 4.0). В большинстве случаев для этих индикаторов используются параметры по умолчанию.

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы — это индикатор, определяющий размер последних положительных и отрицательных цен закрытия, и тем самым указывающий на перепроданность или перекупленность того или иного торгового инструмента. Индикатор был разработан Дж. Уоллесом Уайлдером и впервые упомянут в его книге 1978г. Этот аналитический инструмент довольно известен в мире трейдинга, многие опытные трейдеры с энтузиазмом отзываются о нём, поскольку он успешно применяется в различных торговых стратегиях.

На рисунке 1 индикатор RSI помещён на дневной график пары GBP/CHF. Справа есть два кружка: верхний помещён около уровня 100, а нижний — к нулевому. Уровни 70 и 30 обозначены горизонтальными чёрными линиями. Кружок справа указывает на точное значение перепроданности (когда индекс RSI опускается ниже уровня 30), после которого значение валютной пары значительно возрастает. Таким образом, значение RSI изменяется в пределах от 0 до 100. Когда значение индекса опускается ниже отметки 30, то это говорит о том, что торговый инструмент перепродан, а если индекс поднимается выше 70, то инструмент перекуплен. Перепроданность указывает на то, что на рынке может прослеживаться бычий тренд, а перекупленность, наоборот, говорит о медвежьем тренде.

Вычисления:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS*)

RS = Средний доход/ Средний убыток

Параметр по умолчанию составляет 14 периодов.

Индикатор RSI также подходит для определения общего рыночного тренда. Фундаментальные данные могут спровоцировать панику среди игроков на бирже, что приведёт к коррекции против доминирующего тренда. Доминирующий тренд может остаться ведущим, хотя институциональные трейдеры могут перекрыть свои сделки, что и является основной причиной коррекции тренда. Однако пока действуют условия, благоприятствующие ведущему основному тренду, он может вновь стать доминирующим после коррекции. В случае если тренд продолжится, он разрушит позиции против него. Но это не означает, что рынок — наш враг, как и дождь, проливающийся на всех, кого он застал врасплох.

Индикатор RSI можно анализировать относительно средней линии — отметки 50. Если индикатор RSI находится выше этого уровня, это говорит о бычьем тренде инструмента, а если индикатор находится ниже уровня 50 — о медвежьем. Рисунок 2 показывает 14-периодный (по умолчанию) индикатор RSI , установленный на уровень 50 часового графика пары GBP/JPY. Когда RSI оказывается ниже отметки 50, лучше открыть короткую позицию, в случае если RSI находится выше данной отметки — длинную. Кружок на графике указывает, что RSI 14 периодов пересекает отметку 50 снизу вверх. Лучше всего индикатор RSI работает в условиях сбалансированного рынка, однако иногда он может давать ложные сигналы в условиях рынка с ярко выраженной тенденцией, поскольку за перегруженной рыночной ситуацией может последовать продолжение тренда. Продолжающаяся бычья тенденция столь же губительна для медведей, как и соль для улитки.

Чтобы улучшить точность сигналов RSI о перекупленности и перепроданности, можно установить уровень перекупленности на 80 (некоторые ставят на 90), а уровень перепроданности — на 20 (некоторые ставят на 10). Подобный фильтр позволит добиться более точного процента выброшенных сделок при использовании меньшего количества сигналов. Чем больше перегружены территории перекупленности и перепроданности (например, отметки 90 и 10), тем больше зависимы торговые сигналы и меньше количество сигналов. Большее число периодов, например, от 20 и больше, также может увеличить процент выигрышных сделок. Это происходит из-за того, что 14-периодный индикатор RSI демонстрирует больше значений перекупленности и перепроданности, чем 20-периодный.

Также индикатор RSI удобно использовать для определения дивергенций. Известно, что дивергенция предвещает новый тренд на рынке. Бычья дивергенция — это ситуация, при которой рынок продолжает снижаться, а индикатор RSI идёт вверх. В такой ситуации RSI также должен идти вниз, но вместо этого он поднимается, сигнализируя об устойчивом бычьем тренде. Медвежья дивергенция представляет собой ситуацию, в которой рынок продолжает подниматься, а RSI идёт вниз, говоря об устойчивой медвежьей тенденции. Это позволяет использовать так называемую стратегию с высокой вероятностью успеха, которая становится всё более распространённой.

В большинстве случаев только опытный трейдер может заметить дивергенцию, поскольку сигналы не всегда чётко предвещают её. На рисунке 3 представлен пример бычьей дивергенции на 4-часовом графике пары GBP/USD. При медвежьей тенденции 14-периодный индекс RSI постепенно начал идти вверх, даже учитывая, что некоторые медвежьи свечи всё ещё представляли угрозу для быков. И в конце концов, пара GBP/USD резко возросла. Такой же пример, только наоборот, может быть применён к медвежьей дивергенции. Индикатор RSI может использоваться и для других стратегий, не упомянутых здесь. Одно можно сказать точно: несмотря на изменения, произошедшие на рынке после разработки данного индекса, RSI продолжает успешно использоваться.


Индекс относительной бодрости (RVI)

Индекс относительной бодрости — это аналитический инструмент, измеряющий уверенность последнего ценового условия, а также вероятность его продолжения. Создателем этого индикатора был Джон Эйлерс. Индикатор RVI помогает установить доминирующий тренд, учитывая, что бычий рынок обычно закрывается по более высокой цене, а медвежий — по более низкой.

Вычисления:

RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH — LOW)

Где:

OPEN – цена открытия

HIGH – ценовой максимум

LOW – ценовой минимум

CLOSE – цена закрытия

Чтобы исключить случайную изменчивость цен — шум, осциллятор смягчается 10-периодной простой скользящей средней (Simple Moving Avarage). Сигнальная линия также формируется 4-периодной скользящей средней на значениях осциллятора.

Индикатор RVI по расчётам схож с осциллятором Стохастик, разница заключается в том, что RVI сравнивает цену закрытия соразмерно с ценой открытия, вместо ценового минимума. Игроки ожидают роста значения индикатора, когда сильный торговый инструмент идёт вверх. Из-за этого RVI закрывается на отметке 0,00. Значения выше уровня 0,00 считаются позитивными, а значения ниже 0,00 — негативными. На платформе MT4 период по умолчанию равен 10.


Создание сигналов при помощи индикатора RVI

На рисунке 4 вы видите, как выглядит индикатор RVI с параметрами по умолчанию для 4-часового графика пары USD/CAD. Индикатор RVI состоит из двух линий: красной (сигнальная линия) и зелёной (сам индикатор). Уровень 0,00 отмечен чёрной горизонтальной линией. В случае если красная линия находится ниже зелёной, это говорит о бычьей тенденции и возможности открывать длинные позиции. Если же красная линия выше зелёной, это говорит о медвежьем тренде и возможности открытия коротких позиций - таким образом, быки захотят поскорее разгрузить свои позиции, чтобы не пострадать от бурного нрава медведей. Страх имеет гораздо большее влияние, чем бережливость, когда речь идёт о негативном влиянии на портфельный капитал, в то время как бережливость оказывает положительный эффект на кривую капитала медвежьего портфеля. Этим объясняется скорость на медвежьем рынке, которая обычно выше темпов бычьего. Слабый торговый инструмент будет падать быстрее, чем сильный — расти. За день валютная пара может упасть на 400 пунктов, но чтобы возрасти на 400 пунктов, ей понадобится несколько дней.

Если индикатор RVI идёт вверх, это говорит о сильной бычьей тенденции, следовательно, цена может вырасти. Если же RVI идёт вниз, то это, наоборот, свидетельствует о медвежьем тренде и снижении цены.

Совмещая этот полезный аналитический инструмент с другим индикатором, например скользящей средней, можно усилить текущий торговый сигнал. Также этот инструмент успешно применяется к конвергенции и дивергенции.


Заключение

Индикаторы помогают понять, что делать дальше, является ли тенденция торгового инструмента скрытой или ненадёжной. Это помогает при анализе текущих торговых инструментов и их рациональном использовании. Необходимо быть реалистичными в своих ожиданиях, но в то же время не судить и не оправдывать убыточные торговые стратегии. Следующая статья в этой серии будет посвящена индикатору Standard Deviation и осциллятору Стохастик.



Азиз Мустафа

Азиз Мустафа – аналитик компании ИнстаФорекс, независимый автор статей для журналов по трейдингу. Он работает поставщиком торговых сигналов на нескольких сайтах.

azeez.mustafa@analytics.instaforex.com

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.