9 марта 2017 в 1:42

Следить за общей картиной. Как рассмотреть полную картину на рынке. 

Возможности сбора информации о рынках на сегодняшний день являются огромными. В настоящее время даже частные трейдеры способны получить очень подробную общую картину технического состояния рынков или любого международного значения. В этой статье предположим, что в нашем распоряжение находится программное обеспечение для доступа к источникам данных об акциях, используем их вместе с графическими возможностями текущей версии Excel.

Стоит ли покупать или лучше подождать в этот момент? Это, вероятно, один из наиболее часто задаваемых трейдером вопросов. Чтобы ответить на него, мы должны иметь в виду общую ситуацию с акциями без фиксированного дивиденда, которая также играет важную роль в принятии инвестиционных решений. На общих восходящих стадиях рынка почти все акции растут, поскольку благоприятная обстановка и оптимизм оказывают позитивное влияние на инвесторов, в то время как во время сильных нисходящих периодов акции часто поддаются общему нисходящему движению. Если вы, как игрок на рынке, будете в состоянии разумно открыть позиции, сможете удержаться во время слабых стадий и быть спокойным, пока настроение на рынке не улучшится.

Сбор и обработка данных

Программы фондового рынка в настоящее время являются достаточно мощными, чтобы помочь вам в подготовке оперативных данных в соответствии с вашими собственными идеями. Использование программного обеспечения на рынке, такого как Tai Pan или Market Maker в сочетании с возможностями графического отображения Excel, может помочь вам быстро реализовать важный анализ. Таким образом, вы получите много интересной информации о статусе, который преобладает на рынке.

На рис. 1 показана диаграмма, которая отражает полную картину на самых важных международных рынках инвестиций. Ниже рассмотрим, как была создана данная картина. После выбора рынков, оцениваем все их акции (каждого индекса), в соответствии с техническими характеристиками (Относительная сила, MACD (схождение/расхождение скользящих средних) и RSI (индекс относительной силы)). Если индикатор акции имеет положительное значение, прибавится один балл. В противном случае, если данный показатель является отрицательным, вычитается один балл. Таким образом вычисляется оценка для каждой акции. Если набран максимальный балл, акция получит оценку 1 (очень хорошо) и, если результат оценки отрицательный, она получит 6 (неудовлетворительно).

Так как вы теперь уже знакомы с системой оценки, 1 (очень хорошо) и 6 (неудовлетворительно), вы сможете легко разобраться с рыночными графиками. После того, как каждый рынок получит свой средний балл, он отобразиться в конце полос, таким образом, перечисленные рынки ценных бумаг в конечном итоге получат общий средний балл (пунктирная линия), что позволяет быстро выявить отклонения отдельных рынков от среднего международного показателя. Поэтому рекомендуется иметь в виду обстоятельства, окружающие каждую акцию, в соответствии с поведением большого количество акций.

Толкование

Какие выводы можно извлечь из этого примера на графике конца мая/начала июня? Общая оценка качества трендов на международных рынках в среднем равнялась 3,03. Это соответствует удовлетворительному уровню. Этот показатель несколько лучше, чем среднемировой в 3,5. Хотя, на самом деле, он находится математически далеко от 1,0 (очень хорошо) и 6,0 (неудовлетворительно). Таким образом, общее состояние фондового рынка на дату анализа (01 июня 2016 года), немного выше среднего: удовлетворительно. Привлекает внимание тот факт, что это значение выше среднего уровня немецких индексов, а также индексов Северной Америки. Товарные биржи Торонто и Сиднея, вероятно, снова смогут воспользоваться повышением цен на сырьевые товары, такие как золото, серебро и нефть, потому что индексы этих бирж, включают огромное количество компаний по добычи золота, нефти и акционерных обществ. Такая картина может создать у трейдера положительное первое впечатление для входа в определённый рынок. Ниже рассмотрим более подробно акции наиболее перспективных рынков и сигналы на покупку или акции в тренде. В зависимости от среднего состояния рынков, также возможно определить уровень инвестиций.

Дополнительные возможности

Представьте, что вы смотрите на график акции или индекса, и на нём нет масштабирования ни по оси X, ни по оси Y. В этом случае вам необходимо как-нибудь ориентироваться во временном диапазоне. В зависимости от того как движется кривая, возможно создать первое впечатление о том, восходящий или нисходящий это тренд. Если вглядеться в график за один год, можно отметить, что уже с середины апреля 2015 года DAX вступил в период коррекции, который продолжался более года. Это означает, что мы получим разные впечатления в зависимости от периода просмотра. DAX может вести себя очень хорошо в течение нескольких дней или даже несколько недель, но такое поведение может не вылиться в долгосрочный тренд. В этом случае, что получилось бы, если мы могли бы определить все фазы нынешних трендов (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) для большого количества рынков и смогли бы вычислить их среднее значение?

Можно получить ответ о том, как движутся рынки в различные временные диапазоны. С этой целью мы рассматриваем с технической точки зрения ведущие рынки мира, см рис. 1.

Результат готов для визуального отражения ситуации в виде барометра, то есть с помощью нескольких полос (рис. 2). На этот раз мы представляем различные временные диапазоны, упомянутые ранее, полосами разных цветов. В краткосрочной и среднесрочной перспективе (красная и оранжевая полоса) мы видим, что среднее значение на текущую дату достаточно позитивно (оценка 2,0) по международным индексам. Только в долгосрочной перспективе (синяя полоса) рынки «слабы» и в настоящее время им можно поставить оценку «удовлетворительно» (4,0). В среднем, получается вполне неплохая оценка: хорошо (2,7), на что указывает зеленый цвет. Цветные номера вокруг шкалы барометра указывают на изменение полосы предыдущего периода. Так что синяя полоса, например, означает улучшение в последнее время (в долгосрочной перспективе) в ежемесячном сравнении на 0,5 балла, от 4,5 до 4,0. Оранжевая полоса прошлой недели всё ещё имеет значение 3,1 и с тех пор оно улучшилось приблизительно от 1,0 до 2,1.

Заключение

Обе модели предлагают трейдерам возможность рассмотреть общее настроение рынков, что на сегодняшний день доступно только частным операторам. Для получения первого изображения, необходимо рассмотреть 25 минут и после видео всего нескольких секунд. Хотя обе модели основаны на различных расчетах, вы получите аналогичный результат, который варьируется между «хорошо» и «удовлетворительно» для фондовых рынков. Результат является довольно положительным для инвестирования в акции без фиксированного дивиденда.

Ральф Гоерке

Ральф Гоерке автор еженедельного отчета о рынке для трейдеров в Inversor Momentum.

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.