17 апреля 2017 в 6:25

Ловушки рынка. Расширения.

Ежедневно на финансовых рынках происходят прорывы уровней во всех направлениях, что в конце концов оказывается ложным. Это заставляет нас переосмыслить сценарий и изменить применяемый анализ.

Сегодня мы рассмотрим «расширения», сложные рыночные ситуации обнаружения априори, потому что в случае пробоя поддержки (или сопротивления) изначально не возможно предсказать, продолжится ли падение или цена сыграет против нас и заставит сработать стоп-лосс, в лучшем случае. Ниже рассмотрим весьма эффективный способ идентификации таких ситуаций и как использовать более мощные сигналы, отражаемые на графиках.

Модель основана исключительно на формирование цены (самое ценное для меня, на чём основывать любой метод инвестиций на фондовом рынке). Рассмотрим следующий пример на Dax:

Как видно на примере, красная нисходящая стрелка указывает на пробой поддержки в широком диапазоне (400 пунктов), поэтому изначально будет сигнал на вход в короткую позицию. В соответствии с классическим техническим анализом, прорванная поддержка становится сопротивлением и наоборот, хотя я не совсем согласен с таким определением и советую производить настройки за исключением случаев совпадений минимума и заданного уровня.

Настройки уровня

Для доказательства пробоя свеча за период, в котором мы работаем, должна закрыться. Нужно дождаться закрытия, чтобы получить подтверждение, потому что перед нашими глазами может быть обычный прорыв, который не добавляет ничего нового к анализу и является всего лишь шумом рынка. Настройки устанавливаются, принимая во внимание максимумы или минимумы свечи с подтверждением.

На нашем примере, синяя линия — это прорванная свечой поддержка в сторону нисходящего тренда, на которую указывает стрелка, подтверждая прорыв при закрытии. Когда такое происходит, мы должны установить новое сопротивление, но не на линии прорванной поддержки, а на максимуме подтверждающей свечи.

После регулировки получаем новый уровень сопротивления. В нашем примере свечи оттянулись назад на заданном уровне, некоторые фитили пересекли установленную линию, но не было ни одного закрытия поверх неё и мы удержались на нисходящей позиции.

Если бы мы использовали тот же уровень поддержки, сработал бы стоп и имело бы место новое закрытие выше линии, что, возможно, заставило бы нас ошибочно думать о переломе тренда по направлению вверх, а потом снова бы сработал стоп.

В том же примере расширения, посмотрите на графике, какая именно свеча подтвердила прорыв. В этом случае максимум почти совпадает с прорванным уровнем, но если бы он был на 20 баллов выше, сопротивление, которые можно использовать в качестве контроля, было бы на том же уровне. Эти настройки, как мы видели выше, могут быть сделаны с разницей в дюжины пунктов, и поэтому во внутридневных рамках они не так важны.

Модель основана исключительно на формирование цены.

Контрольный уровень

Так называется настроенный уровень, установленный глядя на график. Это такой уровень, который используется для контроля при новом нисходящем сценарии; за ним-то мы и будем наблюдать, потому что этот уровень подаст нам сигнал тревоги в случае поворота рынка.

Я никогда не вхожу в позиции в первый пробой главного диапазона, в котором работаю.

На графике видно, как цена переоткрытия в США коснулась контрольного уровня, но закрытия выше линии сопротивления не произошло, так что уровень оставался в силе. Когда рынок закрывается и цена располагается ниже заданного уровня, думая об открытии следующего дня, мы могли бы даже размышлять о нисходящем свинге.

Рынок открывается и мы сталкиваемся с ситуацией на графике, в соответствии с критерием мы должны дождаться закрытия для подтверждения. Сделаем то же самое, что и ранее: найдём свечу, которая прорвала сопротивление. По её положению видно, что настройки не понадобятся, так как минимум совпадает с прорванным уровнем, и теперь мы получим нашу новою поддержку для длинных позиций. На рынке произошёл разворот, а так как цена выше нашего уровня, будет дан сигнал на вход в длинную позицию.

Цена снова очутилась в диапазоне, оставив нам расширение по направлению вниз — всё это сигналы к восходящему тренду.

Если сжать график, перед нами предстаёт гораздо более чёткая картина того, что произошло впоследствии на рынке.

Обратите внимание на тестирование, которое выполнила цена на уровне поддержки, для того, чтобы отскочить оттуда с большой силой — это отличный момент для входа, если вы ещё не на рынке; и лучше войти с очень коротким стопом.

 

Следует всегда иметь в виду момент на рынке и действительно знать, какой уровень пересекает цена, и его значение в общей картине. Таким образом у нас больше вероятности не реагировать на ложные пробои, и мы можем сэкономить некоторые стоп-лоссы, и я, в частности, никогда не вхожу в позиции в первый пробой главного диапазона, в котором работаю. Если я ошибся, я потеряю шанс, что всегда лучше, чем потерять деньги.

Применяя эту технику, мы можем получить большую выгоду. Несмотря на то, что техника не может послужить гарантией не попасть в ловушку, она может послужить гарантией быстрого выхода из создавшейся ситуации, и всегда лучше перестраховаться.

Здоровья и хорошей торговли для всех,

Карлос Галан

Карлос Крус Галан Риверо

Генеральный директор www.scalping.es, созданного в 2007 году и посвященного анализу финансовых рынков. Профессиональный трейдер, создатель системы инвестиций S.A.R. (System Áureos Ranges). Профессор трейдинга в Школе финансов и School of Trading в Лас-Росас (Мадрид) www.escuelatrading.es, где он учит студентов своей системе. Он является коучем для трейдеров и часто работает со СМИ.

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.