9 сентября 2016 в 9:29

Совершая операции на рынке золота.

Оптимизируя результаты на уровне пользователя. «Сбор данных и их анализ представляет собой деятельность, которая кажется изолированной от мира трейдинга. Я говорю это, потому что основное большинство трейдеров ограничивается тем, что начинает и заканчивает операции на рынках, не обратив внимания на важную информацию, которая скрывается за кулисами. Только немногие посвящают время тому, чтобы отполировать и придать блеск чему-то, что, в конечном итоге, становится определяющим и приносит разочарование для других. И получают приз: очевидное и ясное конкурентное преимущество».


Начало для каждого трейдера

Помню, когда я начинал свою деятельность в качестве трейдера, я стрелял по всему, что двигалось. Я совершал операции как с ЕВРО/ДОЛЛАРОМ США с индексом DAX, так и со свинцом, SP500 или нефтью и работал еще на многих других рынках …

В этом не было ничего плохого, если бы не то обстоятельство, что я полностью и абсолютно ничего не знал о том, во что я ввязываюсь. Я совершал операции без каких-либо критериев. Без уровней и предварительного обучения.

Что я тогда знал о динамике Евро/Доллар США? Может быть, я что-то знал об основных причинах, влияющих на стоимость свинца? Я даже не знал, что существуют запасы нефти. Тем не менее, было что-то, что получалось у меня хорошо. ПРОИГРЫВАТЬ.

Это, безусловно, получалось у меня хорошо. Мои потери были в высшей степени регулярными. Не было ни дня, ни недели, ни месяца, чтобы я не терял части или почти всего своего капитала. Явно что-то мешало мне достичь положительных и постоянных результатов. Это часто происходит в начале деятельности, особенно если трейдер становится диктатором самому себе. 13 лет назад не существовало того объема информации, которым мы пользуемся сегодня. И мы не имели понятия, как упорядочить тот небольшой объем информации, который у нас был. Мне многого не хватало, и многого было в избытке. Любой шаг автоматически становился поражением. Со временем я многому научился. Управление рисками, размер позиции, основные уровни ежедневной операционной деятельности, использование технических показателей и их программирование, управлением портфелями, фундаментальный анализ и т.д. Но самым важным аспектом, обеспечившим наибольшую рентабельность моей деятельности, стала обработка исторических данных.

Немного анализируя данные о том, где я находился и куда я хочу прийти, я понял, что если хочу достичь согласованности в трейдинге, то мне нужно хватать быка за рога. Я должен хорошо изучить своего врага. Как, где и когда он себя проявляет. В каких масштабах он делает это ежечасно, какие фундаментальные принципы оказывают непосредственное влияние на флуктуации цен и т.д.

Было ясно, что для этого мне нужно собирать информацию, анализировать ее и осуществлять ее обработку.

Сбор информации

Данная статья посвящена именно этому. Ниже я продемонстрирую Вам, как оптимизировать время и, одновременно, деньги, основываясь на простой последовательности данных. В данном случае, я сконцентрирую свое внимание на золоте, несмотря на то, что данное исследование применимо к любым активам. Единственное, что мы должны сделать – это собрать определенные данные (и эта задача является наиболее трудоемкой, так как нам нужно собрать информацию за несколько лет и чем ее больше, тем лучше) и поместить ее в таблицу (Excel). Не волнуйтесь, это очень просто. Сейчас я не буду говорить Вам о формулах (ни простых, ни сложных), а также о математических алгоритмах и о подобных им вещах. Первое, что нам нужно – это определить различные сессии, в ходе которых происходит движение цен; то есть, Европейскую сессию, Американскую сессию и Азиатскую сессию. Для этого целесообразно использовать какой-либо показатель, который позволить нам раскрасить данные области для того, чтобы с легкостью их узнавать. См. изображение ниже.

Таким образом, мы с легкостью можем определить, когда заканчивается и когда начинается определенная сессия. А также увидеть их наложения (когда начинается одна сессия, а другая еще не закончена, одна сессия накладывается на другую, увеличивая ликвидность; так как при этом объединяются, с одной стороны, капитал одной сессии, и, с другой стороны, капитал входящей сессии). Вы можете найти различные подобные индикаторы на рынке совершенно бесплатно. Лично я пользуюсь так называемым «i-sesions» для Metatrader, который, кроме того, демонстрирует мне максимальные и минимальные уровни цен на каждой сессии.

Изучение

Мы соберем только нижеуказанные данные:

• Дата: день-месяц-год

• Достигнутый в ходе сессии максимум

• Достигнутый в ходе сессии минимум

Формат таблицы, в которой мы располагаем собранные данные, является следующим:

В пункте «Сессия» укажем название каждой сессии, в отношении которой мы будем собирать информацию. В пункте «Дни» укажем дату сбора данных. В окнах «Максимум» и «Минимум» поместим данные, соответствующие определенной сессии. В пункте «Разрыв», как Вы можете убедиться, я использую три разных цвета. Я применяю эти цвета следующим образом: если в следующей сессии будет иметь место разрыв максимума текущей сессии, я отмечаю его зеленым цветом. Если, наоборот, разрыв происходит на минимуме (то есть на минимуме текущей сессии), я отмечаю его красным цветом. Если в следующей сессии не было разрывов на максимуме или на минимуме, я отмечаю его багровым.

Затем я произвожу измерения разрывов в пунктах и отмечаю их в колонке «Пункты». Я указываю также в пункте «Изменения» сессию или наложение сессий, в ходе которых имел место данный разрыв для определения наиболее рентабельной сессии.

Вывод

Благодаря этому методу, я достигаю нескольких результатов:

• Я определяю, на какой сессии происходит максимальное движение пунктов. Именно там я хочу находиться, так как там у меня наибольшие шансы на успех. Таким образом, представим (я говорю «представим», потому что оставляю результаты исследования нашим клиентам из трейдинговой службы в Vivo), что Европейская сессия (с 9:00 до 17:50) представляет собой сессию, на которой происходит максимальное движение пунктов, а на Американской сессии движение пунктов является минимальным. Что я, в этом случае, отмечаю, начиная операции с золотом на Американской сессии, если у меня намного больше возможностей выиграть на Европейской?

• С другой стороны я определяю, в ходе каких сессий произошло наибольшее количество разрывов максимумов и минимумов, отмеченных в предыдущей сессии. Благодаря этому, я могу оптимизировать объем, с которым я начинаю операции, в целях максимизации результата. Если исторически на Азиатской сессии имел место разрыв при повышении большего числа Европейских сессий, я, например, помещу в ходе данной сессии больший объем на покупки, чем на продажи.

• Я определяю наиболее рентабельные дни недели. Я суммирую пункты, полученные в ходе ежедневной динамики в течение недели за 10-летний период, и анализирую, например, что в понедельник отмечалась более высокая динамика на рынке золота, или, наоборот, это было в четверг. Таким образом, что я отмечаю, осуществляя операции с золотом в четверг, если исторически в этот день недели имела место минимальная динамика?

• Я определяю самый рентабельный месяц года, анализируя разрывы сессий и исчисляя изменения. Таким образом, я делаю в точности следующее: если январь – это месяц, в течение которого исторически цена золота изменилась на меньшее количество пунктов, в этот месяц я занимаюсь другим активом, которых предлагает мне больше возможностей для бизнеса.

Несмотря на сбор исторических данных, у нас НЕТ 100% гарантии того, что лежащий в основе принцип будет действовать аналогичным образом, как это демонстрирует наше исследование. Но, конечно же, у нас будет хорошая база для оптимизации нашей операционной деятельности. Если, например, золото исторически изменяется по понедельникам на 4.000 пунктов по сравнению с любым другим днем недели, разумеется, каждый понедельник я буду осуществлять операции с золотом, хотя это и не означает, что каждый раз будет происходить именно так. Если, например, по результатам Азиатской сессии обычно происходит разрыв при повышении средней до 83% при наложении Европейской и Американской сессий, я направлю больший объем денежных средств на покупки в течение данного временного периода по сравнению с каким-либо другим временным отрезком.

Я надеюсь, что мое планирование помогло Вам. Хотя и признаю, что эта задача является достаточно скучной и трудоемкой (лично у меня ушло два года на сбор всей информации при изучении рынка золота), ее выполнение поможет Вам оптимизировать Ваши средства при трейдинге.

 

Хосе Мартинес

Хосе Мартинес является основателем и Генеральным директором www.trading12.com. Является штатным трейдером в течение более 12 лет и с тех самых пор ежедневно осуществляет операции для своих клиентов. Магистр в области финансового управления и биржи, бакалавр в области управления портфелями и ежедневного трейдинга, специализируется на финансовых рынках сырья. Проводит обучение трейдингу. info@trading12.com

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.