13 апреля 2016 в 11:10

Выбор в пользу спокойной торговли. Трейдинг как вызов. «Играть» или принимать решения как профессионал.

Розничный трейдер быстро понимает, что для получения лучших результатов в торговле необходимо следовать за трендом, который имеется на рынке; для фиксирования максимальной прибыли с помощью Тейк-профит необходимо сопоставить точки входа и выхода из рынка с общим движением рынка, следовать «настроениям» рынка, а также определить периоды роста и падения, которые регулярно повторяются. Но на рынке не всегда легко понять динамику цен, и поэтому весьма полезно иметь один или более инструментов, которые помогут нам в определении такой динамики.

Индикаторы

Чтобы помочь определить наилучший момент для входа на рынок, были созданы индикаторы, благодаря которым мы можем подтвердить или опровергнуть наш анализ.

Основная проблема индикаторов состоит в том, что они дают запоздалый сигнал в отношении изменения цены; другая несущественная проблема состоит в том, что в определенный момент нужно использовать соответствующий индикатор.

Типы индикаторов

Индикаторы можно разделить на 2 категории: осцилляторы (Стохастик, RSI, ATR,…), которые используются тогда, когда цена находится в рамках определенного диапазона; и трендовые индикаторы (Скользящая средняя, ADX,…), которые используются тогда, когда цена имеет тенденцию двигаться в определенном направлении.

На одном графике могут прекрасно сосуществовать индикаторы обоих типов с тем, чтобы при нахождении цены в определенном диапазоне мы смогли бы использовать осциллятор, который даст сигналы, подтверждающие разворот цены; и, наоборот, при возникновении определенного тренда нам необходимо будет наблюдать за трендовым индикатором, который подтвердит текущий тренд.

Одна из самых распространенных ошибок начинающих трейдеров состоит в том, что они пытаются предупредить сигналы индикаторов при попытке получить максимальную прибыль от торговли. Иногда они следуют за сигналами неправильного индикатора: например, за сигналами осциллятора при наличии определенного тренда, или, наоборот, за сигналами трендового индикатора при нахождении цены в определенном диапазоне. На рынке есть много индикаторов, из которых одни более просты в использовании и трактовке сигналов, другие – более сложны. Не всегда легко отличить, какой из них лучше; это зависит от степени адаптации индикатора к стилю Вашей торговли. Нам не остается ничего другого, как использовать их с целью проверки.

Долгосрочная торговля

Долгосрочная торговля является простой для понимания стратегией, которая позволяет получить хорошую прибыль и при этом меньше времени уделять графикам и анализам. Как можно понять из названия, стратегия была создана для осуществления долгосрочной торговли и спокойной работы на рынке. Стратегия оптимальна для тех, кто занят в течение всего дня, но хочет вникнуть в мир трейдинга с целью получения экономической прибыли без стресса и психологического давления, свойственных наиболее агрессивному стилю трейдинга.

Для осуществления долгосрочной торговли необходимо обязательное наличие трех обстоятельств

  1. Наличие определенного тренда, долгосрочного или краткосрочного
  2. Выход цены из фазы коррекции, т.е. окончание отката
  3. Наличие сигнала о входе на рынок, параметры которого подскажут, где поставить стоп-лосс и какой объем задать

Индикаторы и долгосрочная торговля

Простая стратегия не значит малоэффективная или непрофессиональная; наоборот, иногда самые простые вещи – это те вещи, которые дают наилучший результат, а хорошая статистика – это та статистика, которая показывают разницу между профессионалом и любителем. Поскольку долгосрочная торговля является простой стратегией, то она требует создания конфигурации сложных индикаторов для получения дополнительных сигналов для входа на рынок. Нам будет достаточно индикатора EMA и стохастика.

Скользящая средняя

Прежде всего, остановимся на основном замечании: цена изменяется циклами. Нам об этом известно. Но мы также знаем, что эти циклы не всегда регулярны и что у них не всегда один и тот же диапазон. Что это значит?

В практическом смысле это означает, что мы не берем скользящую среднюю за твердое правило.

В общем, когда формируется скользящая средняя, то учитывается диапазон циклов изменения цены, а скользящая средняя конфигурируется в отношении этого диапазона. Скользящая средняя, сформированная в середине диапазона изученных циклов, дает нам быструю линию, которая перемещается по направлению движения цены. Но, как и любой другой индикатор, скользящая средняя не может предсказать диапазон следующего цикла.

Поэтому проблема возникает тогда, когда средняя величина, сформированная при определенном количестве периодов, становится недействительной, потому что изменяется диапазон циклов; в этот момент надо заново построить скользящую среднюю, чтобы получить необходимые данные. Такая повторяемость свойственна стратегиям, основанным на этих индикаторах.

Мы не рассматриваем скользящую среднюю ни в качестве динамической поддержки, ни в качестве сигнала для входа на рынок. Следовательно, мы стараемся избегать того, чтобы конфигурация средней скользящей была привязана постоянно к циклам. Мы не рассматриваем такую ее позицию в качестве определяющей при анализе сигналов для входа на рынок.

Для нас скользящая средняя является гибким инструментом, который предоставляет нам общие сведения, помогает оценить тренд и ситуацию на рынке; а также позволяет нам определить фазу, в которой находится цена: свинг или откат. Для этого нам достаточно сформировать среднюю скользящую из 21 периода на основе нашего анализа.

Средняя скользящая, тренд и откат

Когда мы используем среднюю скользящую в качестве трендового индикатора, нам необходимо просмотреть движение цены: если средняя скользящая направлена вверх, то тренд восходящий, если вниз – то тренд нисходящий; но при использовании стратегии долгосрочной торговли такая точность не нужна.

При анализе средней скользящей из 21 периода мы видим, что цена может пересекать линию несколько раз, но это не говорит о потери устойчивости тренда, как например, на следующем графике.

Когда цена находится в восходящем тренде, свинг показывает максимальные уровни, отдаляясь от EMA 21, а откат показывает минимальные уровни, приближаясь к средней скользящей или пересекая ее; если цена находится в нисходящем тренде, то происходит наоборот.

Средняя скользящая и сигнал для входа

В долгосрочной торговле сигнал для входа не связан с позицией относительно EMA 21. Почему? При отсутствии регулярных циклов, состоящих из 42 периодов, мы допускаем, что сигналы для входа могут появиться ниже или выше линии при восходящем или нисходящем тренде соответственно.

Если на графике имеются другие условия для использования долгосрочной торговли и сигналы для входа на рынок, находящиеся ниже EMA 21 при восходящем тренде, то мы не можем его использовать для принятия решения в отношении силы или направлении тренда и сигналы в нашем анализе оставляем без внимания.

Если сигнал, находящийся вверху или внизу, не является обязательным к исполнению, то значение имеет только тренд, который и показывает нужный сигнал. Краткосрочный сигнал, находящийся над скользящей средней при восходящем тренде, также обязателен к исполнению, как и долгосрочный сигнал, находящийся ниже скользящей средней при нисходящем тренде.

В заключении: EMA из 21 периода не является наиболее подходящим индикатором для всех типов циклов, также среднюю скользящую нельзя рассматривать в качестве динамической поддержки при любой ситуации на рынке, но при использовании долгосрочной торговли этот индикатор очень полезен, потому что он позволяет нам проследить периодичность циклов, чьи характеристики подходят для такой торговли; при этом для увеличения или приостановки торговли период не меняется, а оставшиеся условия не искажаются. Нет необходимости менять период средней скользящей, потому что циклы показывают, что ситуация для нас благоприятная.

Стохастик

Мы используем Стохастик совместно с Фибоначчи для определения зон перекупленности/перепроданности или разрыва зоны. На Стохастике сигнал о перепроданности появляется при пересечении снизу уровня 20, а сигнал о перекупленности – при пересечении сверху уровня 80.

Ни в одной из двух позиций мы не должны ожидать разворота тренда, по меньшей мере, немедленного разворота тренда, когда сигнал долгое время удерживается в какой-либо из этих двух зон. Поэтому, при долгосрочной торговле мы не пользуемся осциллятором для определения момента для входа на рынок, поскольку для входа на рынок необходимо наличие трех условий: тренд, откат и сигнал для входа; поэтому мы должны проанализировать показания индикатора и необходимость использования дополнительного инструмента для принятия решения о торговле.

Конфигурация Стохастика

Параметрами индикатора, который адаптируется к любым временным рамкам, в которых мы можем осуществлять торговые операции, являются 15, 5, 5, но поскольку нам необходима большая точность, то данный индикатор мы настроим согласно анализируемым циклам.

Первое число показывает быстрые периоды стохастика (%К), второе число – медленные периоды стохастика (%D), а третье – периоды замедления.

Быстрому стохастику (К) мы придадим значение, равное ¼ диапазона последнего цикла, медленному стохастику (D) – значение, равное 1/3 того же самого диапазона, а период замедления будет равен ½ от K +1.

Следовательно, если бы цикл был равен 48, то расчет был бы простым:

K = 48/4 = 12

D= 48/3 = 16

Замедление = 12/2= 6+1= 7

Зная, что стохастик показывает нам зону перекупленности или перепроданности в этот конкретный момент, и при условии, что тренд будет соответствовать всем характеристикам долгосрочной торговли, индикатор даст нам точные данные для принятия решения о входе на рынок.

От нашего опыта будет зависеть определение остальных характеристик стратегии с тем, чтобы информация, которую предоставляет нам стохастик, содействовала проведению не только простой, но и выигрышной стратегии.

 

Даниэль Ферраро (Daniel Ferraro)

Соучредитель компании Profesión Forex. Он занимается совершенствованием модели обучения, подтвержденной годами, и управлением структурой, главная цель которой состоит в поддержке начинающих трейдеров из Испании и Латинской Америки до тех пор, пока они не станут независимыми и рентабельными трейдерами на Форекс при помощи академической модели.

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.