18 января 2017 в 7:37

Простые правила, применяемые в торговле.

Рекомендации для работы в краткосрочной/среднесрочной перспективе. Что касается поиска принципов, которые могут помочь нам успешно вести торговлю, я всё также уверен, что простые верно применённые правила могут быть идеально полезными и могут помочь в поиске успешных входов в рынок.


Ниже я приведу вам в пример два таких принципа:
• Работа с откатами валютной пары
• Работа с сигналом RSI о перепроданности/перекупленности.

Оба эти инструменты просты для понимания и, конечно, для их применения. Они могут быть очень полезными начинающему трейдеру. Главное преимущество обоих заключается в том, что мы сможем применять их к любым активам на любой период времени, хотя всё же лучше использовать, по крайней мере, дневные свечи, потому что дисциплина, необходимая при внутридневной торговле не подходит для всех трейдеров.

Откаты валютной пары
Определить разрыв линии тренда на основе дневных или недельных свечей
Использовать возможную коррекцию цен во время отката к предполагаемой линии поддержки для последующего возврата к линии тренда
Часто котировки поддерживаются в соответствии с линией тренда, которые, как мы знаем, могут быть восходящими, нисходящими или без определённого направления (боковые). Соответствующие линии тренда позволяют нам определить возможное направление коррекций, которое определяет котировку; таким образом, чем больше откатов будут иметь место, чем больше раз цены затронут линию тренда, тем более устойчивым станет тренд и тем яснее станет заметно его направление. Однако рано или поздно происходит пробой линии поддержки.

Откат — это коррекция цены по направлению к линии тренда, чтобы сгладить предыдущий прорыв. Его можно называть вторым шансом.
Строго говоря, коррекция восходящего тренда — это движение вниз до достижения линии тренда после отскока цены по направлению вверх, а коррекция нисходящего тренда — это движение вверх до линии тренда после отскока цены вниз, что означает, следовательно, возврат к линии тренда, от которой цена отошла совсем недавно, для того чтобы продолжить движение по направлению тенденции. Суть концептов одинакова в обоих случаях, но движение происходит в обратном направлении.
Это одна из наиболее эффективных схем в техническом анализе, это один из тех моментов, когда трейдер должен выработать чёткую стратегию, следовать ей и сохранять хладнокровие, потому что, принимая во внимание противоположное движение цены, легко можно ошибочно предположить, что цена продолжит своё движение и что мы наблюдали ложный прорыв.
Мы также можем обнаружить, что это коррекционное движение возникает после пробоя какой-нибудь фигуры: после формирования, например, треугольника или клина цена успокаивается и возвращается назад, пока снова не наткнётся на линию сопротивления или поддержки, а затем прорывается ещё раз и закрепляет свою тенденцию.

Характеристики отката цены
Наблюдаются следующие характеристики отката:
• Должно пройти немного времени после отскока до возвращение цены к прежней линии тренда. Хорошо, если отскок и возврат цены происходят на протяжении не более десяти или пятнадцати периодов (свечей) и подтверждаются предыдущими коррекциями.
• Коррекция может даже пробить линию тренда.

Бывают случаи, когда цена при коррекции не отскакивает от линии тренда, а пробивает её и даже формирует группу свечей ниже линии направления. В этих случаях трейдер может подумать, что мы стали свидетелями ложного прорыва. Однако, затем цена снова пробивает линию поддержки и фиксирует своё движение.
• При обратном движении объём продаж должен быть меньше.

• После подтверждения, например, после отката к линии тренда после нисходящего движения при восходящем тренде, либо после нисходящего движения в восходящем тренде, объём должен быть увеличен. Объём всегда важен, чтобы подтвердить движение; это то, что показывает нам, что тренд поддерживается большим количеством инвесторов и что направление движения устойчиво.
• Желательно, чтобы коррекция нисходящего тренда имела место на уровне значимой поддержки или чтобы она подтвердилась свечой или рядом свечей, что может повысить доверие и надежность данной тенденции.

Важно сказать, что не каждое движение в сторону тренда является коррекцией, хотя это движение подтверждает силу непрерывности данной тенденции. Это позволяет нам использовать весь восходящий тренд. В случае если вход имел место на отметке выше линии тренда, мы не можем быть уверены в направлении движения и можем потерять часть возможной прибыли. Вход, рассчитанный с учётом отката, должен находиться почти вплотную с линией тренда, что позволяет нам предусмотреть надлежащее управление рисками путём введения соответствующего стоп-лосса или тейк-профита. Установка соответствующего стоп-уровня очень важна, потому что, несмотря на то что схема достаточно надёжна, в случае непредвиденного движения в обратном направлении мы можем уменьшить возможные убытки.

Пример работы
В нашем примере рассмотрим график немецкого индекса Dax30 в дневных свечах. На графике можно отметить нисходящее направление, которое берёт начало от высоких ставок в апреле 2015 года и служит крышей для цены каждый раз, когда наблюдается восстановление. В конце концов, происходит отскок во вторую неделю августа, но откат всё же не происходит, возможно, из-за накопленной перекупленности или сомнений на счёт этого отскока на рынке. Первоначальная усталость вызывает спад котировки после бокового периода, который стремится пробить линию тренда по направлению вниз. Это ключевой момент, в этот момент цена отскакивает, подтверждая линию поддержки.

Работа с перепроданным/перекупленным RSI
Поиск ситуаций, в которых RSI сигнализирует высокий уровень перекупленности или перепроданности
Подтверждение поддержки в значимой зоне поддержки/сопротивления
Осциллятор RSI, основанный на колебаниях цен в течение определённого периода времени, работает лучше, когда он достигает предельных значений: сигнал о перекупленности или перепроданности. Несмотря на то, что RSI находится в зоне перекупленности или перепроданности, это не гарантирует разворот тренда. Если нам удастся получить его сигнал в сочетании с другими переменными, тогда мы можем быть достаточно уверены в развороте тренда. Таким образом, RSI в экстремальных значениях в зоне поддержки или сопротивления, значимых для формирования цены, может обеспечить нам определённую степень надежности данных, которые мы сможем использовать для нашей работы.

Другим вариантом для подтверждения перекупленности или перепроданности является рассмотрение свечи или ряда свечей, которые могут дать нам определённую уверенность в дальнейших событиях. Если к сигналу, представленному этими свечами о восходящей или нисходящей тенденции, мы добавим подтверждение от RSI о перекупленности или перепроданности, то получим две подтверждающие переменные.
Вход в рынок должен ориентироваться на отскок. Такая позиция открывается против тренда, поэтому следует следить за правильным её открытием с помощью динамического стоп-лосса или тейк-профита, что позволит нам зафиксировать, по крайней мере, часть прибыли, если вдруг цены повернут против нас.

 

Хосе Луис Эррера

Хосе Луис Эррера является аналитиком рынков и руководителем группы по работе с клиентами в CMC Markets Испании. Он получил степень бакалавра в области Менеджмента и корпоративного управления в Университете Пабло-де-Олавиде в Севилье и степень магистра в области Вариантов развития финансовых структур в Институте биржевых иследований в Мадриде. В течение более 15 лет он работал в сфере финансовых рынков со вторичным сырьём и в других различных областях в нескольких разных учреждениях, после чего начал свою работу в CMC Markets.

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.