3 ноября 2016 в 12:43

Трейдинг с уровнями Фибоначчи.

Стратегия торговли посредством уровней Фибоначчи. В этой статье мы рассмотрим достаточно эффективную стратегию, которая использует только уровни поддержки/сопротивления и Фибоначчи, два самых важных инструмента необходимых для понимания движения рынка. Вместе с правильным регулированием денежного обращения этот способ позволит нам получить хорошую рентабельность, но важно, чтобы оба эти аспекта, стратегия и управление риском, применялись правильно и четко.

Основная концепция

Хорошо известно, что каждый рынок работает посредством импульсов и откатов; это касается и рынка индексов, сырья, валют или акций. Выбор рынка не имеет значения, т.к. все имеют одинаковую тенденцию в построении движения. Ввиду этого обязательно необходимо отслеживать совпадения по движениям цен в долгосрочном периоде времени.

Откаты или коррекции и импульсы или отскоки имеют определенное историческое единение, которое подчиняется правилу, способному разграничить прогнозы уровней Фибоначчи. Для этого сперва необходимо определить, что или кто такой Фибоначчи и как можно использовать уровни Фибоначчи в торговле.

Фибоначчи был итальянским математиком (1170-1250 гг.), получившим известность после описания «последовательности Фибоначчи», которая начинается с 0 и 1, а каждое последующее число является результатом суммы двух предыдущих. Таким образом, он достиг золотой спирали  с характеристиками, применимым к различным сферам жизни, а именно: галактики, цветы, морские волны, части тела людей … и конечно к финансовым рынкам.

В трейдинге эти пропорции, а именно 61,8 и 38,2, помогают нам отмечать зоны поддержки и сопротивления как при откатах, так и при отскоках. Для этого все торговые платформы должны позволить нам проектировать линии Фибоначчи, а мы должны это делать при завершенном тренде, начало которого равно 0, а конец 100. Между этими двумя значениями будут иметь место откаты (38,2 и 61,8) и движения вниз/вверх (в зависимости от того, восходящий или нисходящий тренд).

Настройка параметров

Для использования уровней Фибоначчи мы должны учитывать различные факторы. Факт обнаружения тренда и отслеживания его откатов и отскоков не дает нам представление о системе трейдинга. Торговая деятельность должна подчиняться правилам, основанным на статистике, которые дают нам благоприятные прогнозы по рынку. К этим правилам мы относим стандарты.

Прежде всего давайте изучим практические примеры по проектированию уровней Фибоначчи на рынке, а также узнаем, что такое откаты и расширения. Необходимо помнить, что рынок фрактальный и что стратегия подходит для любого таймфрейма, минутного или дневного. Существующее соотношение на рынках действительно поражает.

На графике 1 (G.1) показан рынок DAX (Дневной таймфрейм) с явным трендом (импульсы-коррекция) и построенными уровнями Фибоначчи, и при этом при нисходящем тренде значение 0 уходит вверх, а значение 100 уходит вниз. У нас есть два импульса с соответствующей коррекцией, на которую стоит обратить внимание, поскольку откаты Фибоначчи расположены на отметках 61,8 и 38,2, а эти уровни представляют собой важные зоны, которые необходимо учитывать. Любая платформа автоматически будет выдавать следующие значения откатов: 0,00%, 23,60%, 38,20%, 50,00%, 61,80%, 76,40% и 100,00%; но для этой стратегии интерес представляют только значения, отмеченные на графике, а именно 0 и 100 и откаты на уровне 38,2 и 61,8; остальное можно удалить.

Как уже было сказано, эти уровни представляют собой очень важные зоны, за которыми всегда необходимо следить, поскольку они могут давать сигналы для входа и выхода с рынка. В следующем разделе мы изучим это детально, но до этого давайте рассмотрим некоторые основные указания:

  • Если откат от импульса больше или равен 38%, то он считается сильным откатом и существуют высокие вероятности достижения нового максимума.

  • Если откат от импульса будет находиться в районе 62%, то он считается слабым откатом и достижение предыдущих максимумов маловероятно.

  • Если откат от импульса больше 62%, то речь идет об изменении тренда или развороте рынка.

Примеры входа на рынок.

Определив основные параметры и аспекты уровней Фибоначчи, перейдем к изучению самой стратегии. Мы знаем, что откаты на уровнях 38,2 и 61,8 являются статистически важными зонами в трейдинге, прежде всего для определения окончания коррекции.

Когда мы выявляем импульс в тренде, не имеет значения, восходящий он или нисходящий; нам надо подумать, как попасть в волну. Для этого мы должны дождаться развития коррекции, которая укажет нам правильный момент для входа. Но в каком направлении может пойти коррекция? Это вечный вопрос.

Уровни Фибоначчи помогают нам определять окончание коррекции и начало новых импульсов. Посмотрим, как это происходит:

Во-первых, нам надо найти места слияния откатов и того, что я называю ключевыми уровнями: уровни поддержки и сопротивления. То есть нам надо найти ценовой уровень, где уровни откатов (61,8 или 38,2) и два ключевых вышеупомянутых уровня совпадают. Могут быть и двойные слияния, когда уровень отката совпадает с ключевым уровнем, или даже тройные слияния, когда уровень отката совпадает с двумя основными уровнями. Такие слияния представляют собой зоны для ведения торговли; очевидно, что тройные слияния более сильные, чем двойные. Давайте рассмотрим два примера на графиках 2 и 3 (G.2) (G.3).

На графике 2 (Золото, 4Н) показана структура восходящего тренда, состоящая из пяти волн: трех импульсов и двух коррекций. Сегменты 1 и 3 находятся на уровнях отката Фибоначчи, которые еще до момента развития коррекции указывают зоны окончания этой коррекции и, следовательно, возможные уровни для входа на рынок. Мы видим, что при первом откате образовалось слияние на уровне 38,2%, и здесь же происходит пересечение восходящего тренда, уровня поддержки (синяя линия) и средней скользящей, состоящей из 200 периодов (динамический уровень поддержки). Таким образом, имеет место четырехкратное слияние ключевых уровней, что с учетом данного ценового уровня представляет собой очень хорошую зону для входа на рынок с ордером на покупку. Мы не знаем, дойдет ли цена до нашей позиции, но точно знаем точку входа на рынок. Нам остается только определить стратегию; стоп-лосс должен быть установлен выше зоны слияния, с определенным спредом во избежание ложных расширений или обвалов, а уровень целевой прибыли должен быть соотнесен с желаемыми показателями. Первый выход из рынка должен иметь место в зоне значений предыдущих максимумов (закрытие свечей), а второй – в проекции 100% первого импульса. Можно произвести частичный выход или выйти совсем при достижении цели, но при этом всегда необходимо соблюдать следующее правило: R/B>1.

При откате волны 3 снова можно наблюдать зону слияний на уровне 38,2%, на этот раз речь идет о двойном слиянии (уровень Фибоначчи находится выше уровня поддержки, обозначенного синим цветом). Стратегия не меняется; у нас есть четкая зона входа и нам надо дождаться поднятия цены.

На графике 3 (Dax, 1M) показан новый тип стратегии. На открытии рынка имеет место гэп, в результате чего возникает первый нисходящий импульс. Мы проводим уровни Фибоначчи и видим, что уровень 38,2% совпадает с уровнем сопротивления (цена открытия). У нас уже есть зона для входа, остается только определить стратегию. Стоп-лосс должен быть установлен выше уровня слияния и цели, в зависимости от наших показателей. Возможный первый выход с рынка расположен в зоне предыдущих минимумов, а второй в проекции 100% первого импульса. Соотношение R/B всегда должно быть больше единицы.

Выводы

  • Наиболее эффективными являются уровни Фибоначчи со значением 38,2 и 61,8.

  • Стратегия всегда должна применяться вместе с адекватным денежным регулированием.

  • Вход в рынок находится в зоне наибольшего количества слияний.

  • Рынок фрактальный, следовательно стратегия должна работать на любом таймфрейме.

  • Стратегия может использоваться на любом рынке; цена всегда ведет себя одинаково (импульс – коррекция – импульс).

Все рынки имеют одинаковую тенденцию в построении движения.

Последовательность Фибоначчи

Последовательность: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

Соотношение между каждым предыдущим (N) и последующим (N+1) числом в ряду всегда равно 61,80%.

Соотношение между одним числом (N) и числом, идущим после следующего в ряду, (N+2) всегда равно 38,2%.

При делении любого числа (N) последовательности на предшествующее ему число, например, 34/21, 21/13 и т.д., результат всегда равен 1,618, а результат обратного деления (деление любого числа на следующее число) всегда равен 0,618.

При делении любого числа спирали на число с меньшим значением, например, 144/55, 55/21 и т.д., результат всегда будет равен 2,618, а при делении наоборот результат будет равен 0,382.

 

Хосе Басагоити

Хосе Басагоити (Jose Basagoiti) является независимым трейдером и основателем TradingWayOfLife. В настоящий момент он работает в финансово-казначейском отделе компании Stocksforex и сотрудничает с различными финансовыми изданиями в качестве редактора. Обучался в мадридском университете Компультенсе (Complutense) по специальности Администрация и управление предприятиями.

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.