11 июля 2015 в 13:50

Как совместить несколько таймфреймов со скользящей средней. Использование техники MTF для получения торговых сигналов.

Торговля не должна быть сложной. Однако многие трейдеры забывают, что сложность не означает прибыльность. Вместо того, чтобы пытаться найти индикатор, который идеально подойдёт для рынка, нужно сосредоточиться на проверенных временем инструментах и постараться верно их применить. В этой статье мы расскажем, как совместить скользящую среднюю с несколькими таймфреймами для получения сигналов на покупку или продажу. Данный подход стоит рассматривать не в качестве торговой системы, а как технику, которую можно изменить в соответствии с вашим подходом и стилем торговли.

Общее правило успешной торговли

В данной статье мы будем ориентироваться на выигрышную стратегию. Бессчётное количество часов было потрачено на попытки отыскать правильный вход на позицию. Но не цена входа определяет успешность сделки, а цена выхода. Когда позиция открыта, неважно, сколько осцилляторов, скользящих средних или других линий мы построили на графике, рынок поведёт себя так, как ему захочется.

Кратко о системе Three Duck System

Система Three Duck System – это техника, позволяющая следить за трендом. Её приписывают Форекс трейдеру и фондовому менеджеру Энди Перри. Она основывается всего на одной скользящей средней, в то время как анализ осуществляется на трёх таймфреймах. Сигнал на покупку формируется, когда цена находится выше скользящей средней, а сигнал на продажу - когда цена ниже скользящей средней. Анализ трёх различных графиков сокращает количество ложных сигналов и повышает шансы успешной торговли.

Хотя Энди Перри предлагает простую 60-периодную скользящую среднюю и три таймфрейма, мы всё равно используем 22-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и ещё один таймфрейм.

Обобщение

С техникой использования нескольких таймфреймов (техника MTF) мы рассматриваем один и тот же инструмент, одни и те же индикаторы, но разные таймфреймы. В результате, мы торгуем в направлении основных трендов.

Покупка:

Все таймфреймы должны совпадать, т.е.:

цена > EMA (22)

цена > незначительный максимум

Продажа:

Все таймфреймы должны совпадать, т.е.:

цена < EMA (22)

цена < незначительный минимум


Допустим, мы ориентируемся на 4-часовой таймфрейм. Мы анализируем недельный, дневной, 4-часовой и часовой графики. Если цена находится выше 22-периодного EMA на каждом таймфрейме, у нас есть сигнал к длинному входу. Если цена ниже EMA на каждом таймфрейме, нужно открывать короткие позиции. Всё остальное не расценивается как торговая возможность.

Время для открытия сделок будет составлять на один таймфрейм ниже, чем мы ориентируемся. Например, ниже часового графика при использовании принципа незначительных максимумов или минимумов. Тем не менее, стоп-лосс, целевая цена и соотношение риска к прибыли будут рассчитываться в нашем основном таймфрейме.

Четыре графика на одном

Обычно трейдеры делят экран на четыре части, пытаясь определить, в каком месте цена соответствует EMA. Это утомительное занятие и, к счастью, есть более эффективный способ.

Анализ множественных данных является одним из самых действенных способов для построения графиков TradeStation. Это позволяет иметь один и тот же символ на разных интервалах или разные символы на одном интервале, и все это находится на одном графике. Окно “Анализ каждого графика” (Each Chart Analysis) может содержать до 50 различных наборов данных. Более того, мы можем перемещать лишние символы на задний план, скрывая их подграфы. Таким образом, основная часть графика остается на экране, в то время как остальные данные обновляются в режиме реального времени.

Математические расчеты, которые предполагает MTF, достаточно просты. Все, что необходимо сделать – это рассчитать разницу между ценой и EMA и проверить, находится это значение выше или ниже нуля.

Как видно на рисунке 1, мы можем создать пользовательский индикатор, используя язык программирования EasyLanguage, и применить его ко всем наборам данных, соединяя четыре различных графика в один.

Как было сказано ранее, язык программирования EasyLanguage не только переводит языковые данные в коды, которые распознает и на которые реагирует TradeStation, но он также индивидуализирует вид индикаторов, баров и т.д. Построение графиков в виде столбчатых диаграмм, где бар становится зеленым, когда цена выше EMA и красным, когда цена ниже EMA, создает наглядный визуальный инструмент. Одного взгляда достаточно, чтобы понять какой тренд сейчас преобладает на рынке, нисходящий или восходящий, и начать торговлю.

Напоследок

В основе данной стратегии лежит скользящая средняя, которая является запаздывающим индикатором. Таким образом, мы пропускаем первые стадии нового тренда, особенно если наблюдается высокая волатильность. Также с особым вниманием нужно отнестись к выставлению ордеров стоп лосс и тейк профит. Использование понятий незначительный максимум и незначительный минимум в качестве точки отсчёта отлично работает в условиях низкой волатильности. Однако на рынках, где ситуация меняется очень быстро, мы будем терять большую часть нашего потенциального дохода.

На мой взгляд, самое простое в данной стратегии – это найти точку входа. Найти же благоприятный момент для выхода с рынка достаточно сложно. Либо мы сокращаем наши потери при неудаче, либо забираем прибыль при выигрыше. Именно на этом стоит сконцентрировать наши усилия.



Кристос Эфтимиу

Кристос Эфтимиу является членом общества технических аналитиков Великобритании и соучредителем Amadalia P.C., компании, основанной в Греции. Он разрабатывает торговые системы на основе технического анализа и оказывает поддержку пользователям TradeStation по вопросам обучения и использования платформы.

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.