8 января 2017 в 3:19

Успех в торговле на основе новостей.

Как заработать с помощью самых важных новостей. В этой статье мы представим вам торговую стратегию, основанную на волатильности и ориентированную на экономические новости. Используем два показателя для измерения неожиданных повышений волатильности в зависимости от новостей.

Сразу же после публикации автоматизированные системы торговли различных учреждений позволяют наиболее волатильным ценам метаться между максимумами и минимумами

 

Тезис

Каждый активный трейдер должен уметь предвидеть поведение цен на активы до и после значимых событий на финансовых рынках. В период ожидания важных новостей цены практически не меняют направление своего движения и, как правило, незначительно варьируются в рамках узкого коридора до самой публикации новостей. Сразу же после публикации, то есть через считанные миллисекунды автоматизированные системы торговли различных учреждений, так же, как и высокочастотные системы торговли, начинают действовать и заставляют наиболее волатильные цены метаться между максимумами и минимумами. Как правило, в течение этого периода, который длится считанные секунды после публикации новостей, мало кто способен реагировать, опираясь на рациональную оценку обстановки. Только после анализа увеличения ценовой вилки можно попробовать более или менее точно интерпретировать сложившуюся ситуацию или же необходимо будет ждать до тех пор, пока движение цен не станет более или менее стабильным. Валютная пара евро/доллар может сыграть роль надёжного сейсмографа для определения событий, которые повлияют на устойчивый рынок или поменяют «правила игры» на рынке. В случае значительного влияния какого угодно рода событий на рынок, движение цен станет устойчивым в относительно короткий период времени после публикации новостей. Отталкиваясь от этого, наш тезис заключается в том, что после важных событий стратегии отслеживания тренда могут быть полезными. Для проверки нашего тезиса ниже приведём в действие данную стратегию в соответствующей конфигурации значений. Трейдеры, которые хотят участвовать преимущественно в макрособытиях, как правило, просматривают экономический календарь в поиске событий, которые могут «взбудоражить рынок». Так как мы хотим действовать другим методом, в нашем случае будет учитываться средний истинный диапазон (ATR). ATR широко применяется для измерения волатильности цен.

На рисунке 1 изображена диаграмма валютной пары евро/доллар в течение трёх минут, к которой применено значение ATR за последние 5 периодов. В этом разделе будет наглядно описана классификация событий для системы оповещения. Почти всегда, когда имеют место важные события или публикуются важные новости, движение линии ATR отличается от обычного диапазона более чем на 5 периодов. Вследствие этого можно получить относительно точный сигнал, когда ATR начнёт варьироваться за пределами своих обычных значений на трёхминутном графике валютной пары евро/доллар. В нашем примере, опирающемся на события, обозначим уровень в 20 пипсов, переход за пределы которого будет означать, что на рынке что-то происходит. Таким образом, когда движение ATR за 5 периодов на трёхминутном графике валютной пары евро/доллар варьируется более чем на 20 пипсов, наша конфигурация активируется и мы сможем начать действовать в следующие несколько минут. В случае, если уровень ATR-5 опустится ниже отметки в 20 пипсов, мы можем предположить, что цены снова стабилизируются после экстремальной волатильности первых минут. Отталкиваясь от этого, следует найти показатель для отслеживания трендов в соответствии с нашим методом ведения торговли. Для определения направления движения тренда используем значение Супертренд с корректировкой на 5 периодов и коэффициентом равным 5. Супертренд основан на скользящих стоп-лосс ордерах и на наблюдаемых значениях отскока, которые показаны на графике и рассчитаны с учётом волатильности. Показатель включает в себя 2 параметра: первый — это период, от которого мы отталкиваемся для расчёта длины периода средней волатильности; и второй — это коэффициент, который определяет расстояние между сигнальной линией супертренда и линией текущей цены. Коэффициент определяет сколько раз средняя волатильность должна дойти до ценовой отметки. Показатель супертренда может быть использован как в качестве фильтра направления тренда, так и в качестве стоп-лосс ордера, а также как самостоятельная система для ведения торговли. В нашем примере, в случае, если цена располагается выше линии супертренда после того, как ATR упал ниже отметки в 20 пипсов, встанем в длинную позицию. В случае, если котировка пары евро/доллар ниже линии супертренда, откроем операцию продажи, т.е. встанем в короткую позицию.

На рисунке 2 изображена конфигурация для торговли в случае оповещения о входе в длинную позицию на основании определённых событий. Наша конфигурация показателей должна будет подтвердить или отказаться от входа после конкретного события, влияющего на рынок, т.е. в том случае, если самые значительные агенты рынка объединились для того, чтобы расшевелить цены. В наших целях — проводить транзакции, получив благоприятную возможность при устойчивом тренде, который является следствием согласованной работы самых значимых групп участников рынка.

Открываем позицию со стоп-лоссом в 50 пипсов и тейк-профитом в 200 пипсов. С нашей точки зрения, лимит потерь и цель по прибыли могли бы быть ещё более оптимальными, например, опять же с учётом ATR, хотя в нашем примере мы не будем рассматривать ATR, чтобы первое тестирование было относительно простым. В случае необходимости, по пятницам в 20:00 часов все открытые позиции могут быть закрыты.

 

Кривая доходности и тестирование

Тестирование было проведено с 06/01/2012 по 31/05/2016, в результате чего достигнута прибыль в 3861 доллар США без учета операционных расходов в результате работы с мини-партией валютной пары евро-доллар. На рисунке 3 показана эволюция кривой доходности и в таблице 1 подробный отчет о результативности стратегии. Коэффициент доходности составил 1,81, а общее число операций во время тестирования — 198. Следует также отметить, что максимальный убыток составил 423 доллара, что является относительно низкой потерей по сравнению с общим результатом. Негативным является то, что кривая доходности торговой стратегии эволюционировала в боковом направлении в течение почти целого года.

 

Вывод

За основу нашего наблюдения за событиями на рынке мы взяли процесс формирования показателя, который позволяет нам определить, стоит ли работать с трендом после публикации влияющих на него важных новостей. Затем мы разработали стратегию торговли, которая систематически указывает нам на возможные операции, исходя из направления тренда после событий, взбудораживщих рынок. Наша главная идея — двигаться по направлению преобладающего тренда, образованного в результате реакции большинства трейдеров и финансовых учреждений на новости и поведение цен. Если направление движения тренда становится ясным после выхода важных новостей, то, скорее всего, впоследствии тренд продолжит движение в том же направлении. Апостериорное тестирование используемых конфигураций с параметрами показателей в течение последних 4 лет показывают, что данный подход, возможно, был бы хорошим дополнением для сбалансированного портфеля. Как и в случае со многими другими системами отслеживания процент успеха небольшой и периоды потерь могут длиться достаточно долго, хотя в целом, показатели доходности за последние несколько лет указывают на то, что существует взаимосвязь между влияющим на рынок событием и формированием новых трендов в паре евро/доллар, которые могут быть систематически использованы для работы.

 

Оливер Боссман

Оливер Боссман является аналитиком рынка в компании ETX capital. Он проработал более 15 лет в финансовой сфере и специализировался в течение этого времени в CFD и валютных торгах. Кроме того, он также ведёт блог с видео-трансляциями в режиме реального времени: Blog www.livetrader.tv.

 

 

 

 

Оставить комментарий
Комментарии
Комментарий отправлен на модерацию.
Не удалось отправить комментарий.